ارائۀ روش هيبريدي نوين براي پيش‎بيني شاخص كل قيمت بورس اوراق بهادار

روند تغييرات شاخص كل قيمت سهام، همواره به‎عنوان يكي از ملاك‌هاي سرمايه‎گذاري مدنظر قرار مي‌گيرد. به دليل وجود دو مؤلفه‌اي غيرخطي و متلاطم سري زماني شاخص قيمت، در اين پژوهش سعي شده مدل هيبريدي نويني ارائه شود كه بتواند روند حركتي و تغييرات شاخص را با بيشترين دقت پيش بيني كند. در اين مدل ابتدا با استفاده از تبديل موجك، سري زماني شاخص به شش سري زماني مجزايي كه ويژگي‌هاي غيرخطي و متلاطم شاخص مدنظر را نمايندگي مي‌كند، تفكيك مي‌‎شود. در ادامه، سري‌هاي زماني استخراج‌شده با رفتار غيرخطي، با استفاده از تركيب مدل‌ ماشين بردار پشتيبان و بهينه‌سازي ازدحام ذرات و سري‌هاي زماني مبتني بر رفتار متلاطم شاخص كل با بهره‌گيري از مدل GJR پيش‌بيني‌ مي‎شوند؛ سپس با جمع نتايج به‎دست‎آمده از پيش‌بيني دو مؤلفه‌اي غير خطي و متلاطم شاخص قيمت، سري زماني شاخص كل قيمت برآورد مي‎شود. نتايج به‎دست آمده نشان مي دهد مدل هيبريدي ارائه‌شدۀ اين پژوهش در مقايسه با ساير روش‌هاي پيش‌بيني، خطاي كمتري داشته و از دقت بيشتري برخوردار است.