بهينه‎سازي استراتژي معاملات زوجي با استفاده از روش يادگيري تقويتي، با به‌كارگيري ديتاهاي درون‎روزي در بورس اوراق بهادار تهران

هدف: معاملات زوجي از معروف‎ترين و قديمي‎ترين سيستم‎هاي معاملات الگوريتمي است كه كارايي و سودآوري آن در بسياري از پژوهش‎هايي كه تاكنون در بازارهاي مالي مختلف صورت گرفته است، اثبات و نشان داده شده است. مهم‎ترين اصل در معاملات زوجي، وجود روابط تعادلي بلندمدت يا همان خاصيت بازگشت به ميانگين است. از طرفي در سال‎هاي اخير تحقيقات شايان ‌توجهي روي معاملات الگوريتمي با استفاده از يادگيري ماشين صورت گرفته است. روش: در اين پژوهش از روش يادگيري تقويتي كه براي مدل‎سازي و بهينه‎سازي مسائل با انواع مختلف روابط بلندمدت مناسب است، به‎منظور انتخاب آستانه‎هاي معاملاتي و پنجره‎هاي زماني مناسب با هدف ماكزيمم‎سازي بازده و مينيمم‎سازي ريسك‎هاي منفي در معاملات زوجي با رويكرد هم‎انباشتگي استفاده شده است. پژوهش حاضر با به‌كارگيري تركيبي از روش يادگيري تقويتي و رويكرد هم‎انباشتگي در معاملات زوجي اجرا شده است. يافته‎ها: نتايج آزمايش روي ديتاهاي درون‎روزي زوج سهام‎ منتخب، نشان مي‎دهد كه استفاده از روش يادگيري تقويتي در طراحي سيستم معاملات در معاملات زوجي نسبت به كارهاي قبلي انجام‌شده، برتري چشمگيري دارد. نتيجه­گيري: استراتژي معاملات زوجي با الگوريتم پيشنهادي مي‎تواند به‎عنوان استراتژي بازار خنثي در تمامي شرايط بازار اعم از رونق و ركود توسط سرمايه‎گذاران و معامله‎گران حقيقي و حقوقي استفاده شود. همچنين مي­توان در نظر گرفتن هزينه‎هاي معاملاتي در انجام معاملات در استراتژي معاملات زوجي را به‎عنوان موضعي براي پژوهش‎هاي آتي پيشنهاد كرد.