ارزيابي تأثير عملكرد مطابق با قانون بانكداري بدون‌ربا در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بر كارايي اقتصادي نظام بانكي؛ كاربرد برآوردگر AB Nstep GMM در الگوي داده‌هاي تركيبي پويا

يكي از چالش‌هاي اساسي در نظام بانكداري بدون‌ربا، افزايش كارايي اقتصادي است. امروزه شاخص كارايي در سازمان‌ها و صنايع گوناگون يكي از اقدامات ضروري به‌‌منظور مقايسه ميزان رقابت‌پذيري در صحنه‌ داخلي و خارجي است و بانك‌ها نيز از اين قاعده مستثني نيستند. در اين پژوهش ابتدا كارايي فني، تخصيصي و اقتصاديِ 26 بانك طي سال‌هاي 941385 با روش تحليل پوششي داده‌ها محاسبه شده است؛ سپس با استفاده از يك تصريح پانلي پويا و برآوردگر گشتاورهاي تعميم يافتهِ n مرحله اي آرلانو باند (AB Nstep GMM)، عوامل درون بانكي و برون بانكي مؤثر بركارايي بانك‌ها مورد‌بررسي قرار گرفته است. مطابق نتايج به‌دست آمده، رابطه آماري منفي و معني‌داري ميان دارايي‌هاي ثابت و كارايي‌ بانك‌ها و رابطه آماري مثبت و معني‌داري ميان شاخص‌هاي تفاوت سودقطعي و علي‌الحساب پرداختي به سپرده‌گذاران (به‌عنوان شاخص عملكرد بانك ها منطبق بر قانون بانكداري بدون‌ربا)، سطح سرمايه و تسهيلات اعطايي با كارايي بانك‌ها وجود دارد و در مقابل، رابطه آماري معني‌داري ميان تعداد شعب و كارايي بانك‌ها وجود ندارد. همچنين تورم منجر‌به كاهش كارايي و افزايش توليد ناخالص داخلي منجر‌به افزايش كارايي بانكي مي شود. بنابراين با اصلاح ساختار تخصيص منابع بانكي به دارايي هاي ثابت بانكي در كنار افزايش سطح سرمايه، ارتقاء سطح تسهيلات و عملكرد منطبق بر قانون بانكداري بدون‌ربا، مي تواند كارايي بانك ها را به‌نحو قابل توجهي افزايش داد.