بررسي عملكرد نظام بانكي ايران با رويكرد شاخص بهره وري مالم كوئيست - ليونبرگر چندمرزي

Investigating the Performance of the Banking System in Iran: Multi-Frontier Malmquist-Luenberger Productivity Index Approach

هدف از اين مطالعه بررسي روند كارايي و بهره وري صنعت بانكداري در ايران با تكيه بر تمايز بين بخش دولتي و خصوصي و تحت رويكرد هاي مختلف در انتخاب ستانده ها و نهاده هاي صنعت بانكداري (رويكرد توليد، واسطه گري، و سود) با استفاده از روش جديد چندمرزي و تكنيك تحليل پوششي داده هاست. ازاين رو، از آمار 24 بانك در بازه 1387 تا 1395 استفاده شده است. بر اساس نتايج حاصل از آزمون هاي آماري، نوع رويكرد انتخاب ستانده و نهاده و لحاظ يا عدم لحاظ ريسك به عنوان ستانده نامطلوب در بررسي عملكرد بانك ها تاثير معناداري دارد. لذا بي توجهي به ريسك و ستانده هاي نامطلوب به تخمين نادرست بهره وري بانك ها منجر مي شود. بر اساس نتايج حاصل از تخمين كارايي و اجزاي آن، ميزان متوسط كارايي بانك هاي دولتي نسبت به بانك هاي خصوصي در رويكردهاي واسطه گري و توليد بيشتر است؛ درحالي كه متوسط كارايي بانك هاي خصوصي در رويكرد سود نسبت به بانك هاي دولتي بالاتر است. ميزان كارايي بانك هاي خصوصي و دولتي در هر سه رويكرد، با لحاظ ستانده نامطلوب، بيشتر از حالتي است كه ستانده نامطلوب لحاظ نمي شود. همچنين بر اساس نتايج حاصل از تخمين بهره وري و اجزاي آن، مقدار متوسط بهره وري در بانك هاي خصوصي در رويكردهاي واسطه گري و توليد بيشتر از بانك هاي دولتي است. مقدار متوسط رشد بهره وري بر اساس رويكرد سود در بانك هاي دولتي بيشتر از بانك هاي خصوصي است.

This paper examines the efficiency and productivity of the banking industry in Iran, consideringdifferent ownership system of banks and different definations of bank's output and input. Moreover, in this study, the inclusion of undesirable outputs in the bank's performance is evaluated. The Multi-Frontier Malmquist-Luenberger Productivity Index applied to examine the performance of the banking system in Iran. The results of the statistical tests showed that the inclusion of the undesirable output had a significant effect on the efficiency of the banking system. Therefore, the lack of attention to such risks and undesirable outputs leads to an inaccurate estimation of the performance of the banks. On the other hand, adopting different determinations of output and input in banking system, causing different results in the banking performance but considering two different banks ownership in Iran has no significant impact on banking performance. The average efficiency in public banks is more than private banks performance when we consider the model under intermediary and product approach of defining banks output and input. In the case of profit approach, the efficiency of private banks is more than that of public banks.