توسعه و مقايسه روش‌هاي مبتني بر روش گري و فركتال در پيش‌بيني قيمت گاز طبيعي

Development and Comparison of Methods Based on Grey and Fractal Models for Predicting Natural Gas Prices

امروزه اهميت پيش بيني قيمت حاملهاي انرژي بر توسعه اقتصاد و صنعت، بر كسي پوشيده نيست. در اين ميان پيشبيني قيمت گاز طبيعي به عنوان يكي از حاملهاي مهم انرژي و نقش ويژهاي كه در تأمين انرژي با توجه به پاك بودن يافته است، ميتواند ابزار مهمي در تصميم‌گيري توسعه صنايع تلقي گردد. در اين مقاله ضمن بررسي رفتار غيرخطي قيمت گازطبيعي در يك بازه چندساله، با معرفي روشهاي گري (GM)، توسعه يافته گري (DGM)، تلفيقي فركتالي گري (FDGM)، ارائه روش تركيبي II (IFS-AF) و در نهايت ارائه روش كلي، از آنها براي پيشبيني قيمت گاز طبيعي با استفاده از اين روشها اقدام شده است. نتايج حاصل از پيشبيني قيمت با استفاده از روشهاي مزبور، نشان دهنده كارايي اين روشها بوده است. در همين حال با توجه به فركتالي بودن قيمت گاز طبيعي در بازه مورد بررسي، نتايج نشان ميدهد كه خطاي پيش بيني با استفاده از روش كلي همواره كمتر از 2 درصد ميباشد؛ از طرفي با توجه به انعطاف‌پذير بودن روش، نتايج بسيار خوبي با استفاده از تركيب روش هاي مبتني بر گري و فركتال حاصل شده است.

Today there is consensus regarding the importance of predicting the price of energy carriers for economic development, including natural gas as a preferred energy source on environmental grounds. In this paper we analyze the nonlinear behavior of natural gas prices over time by use of the Grey Method (GM), Developed Grey Method (DGM), Fractal Discrete Grey Method (FDGM) and a compound Method II (IFS-AF). Our results indicate the effectiveness of these methods in predicting gas prices. In addition, due to the fractal structure of natural gas prices in the period under review, the results show that the prediction error of the compound method is always less than 2 percentage points. We note that due to the flexibility of the method, a combination of Grey and Fractal methods produce excellent results.