پديد آورندگان :
نديم، زهره داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان , محقق نيا، محمدجواد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان , محرم اغلي، اويس داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان
كليدواژه :
ريسك اعتباري , كارايي , نقدينگي , بانك‌هاي توسعه‌اي
چكيده فارسي :
نظام مالي هر كشور نقش بسيار مهمي در سلامت، رشد و موفقيت كشور دارد. نهادهاي مالي شامل بازار و مؤسسات مالي به عنوان نهادهاي واسطه اي نقش مؤثري در تأمين، تجهيز و تخصيص منابع مالي ايفا ميكنند. بحرانهاي اخير فراروي نظام بانكي كشور به دليل افزايش مطالبات معوق و كمبود نقدينگي به يك چالش ملي مبدل شده است. بانكها و مؤسسات مالي به دنبال هر سرمايه‌گذاري و اعطاي وام ناچار به پذيرش ريسك‌هايي هستند كه بازپرداخت وامها يا سپرده ها را تحت تأثير قرار ميدهد. براي اكثر بانكها بزرگ‌ترين و بديهي ترين منشأ ايجاد ريسك اعتباري، وام ها هستند. هدف تحقيق حاضر بررسي تأثير كارايي و نقدينگي بر ريسك اعتباري بانك‌هاي توسعه اي طي سال‌هاي 1382 تا 1396 است. در اين راستا با استفاده از روش داده هاي تابلويي فرضيات تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. نتايج برآورد مدل نشان داد كه نقدينگي، نسبت سپرده ها و اندازه بانك تأثير مثبت و معني داري بر ريسك اعتباري بانك‌هاي توسعه‌اي دارند. همچنين كارايي، حاشيه سود و نرخ بازده دارايي ها تأثير منفي و معني داري بر ريسك اعتباري بانك‌هاي توسعه اي داشته اند. در مجموع مي‌توان گفت كه بهبود شرايط اقتصاد كلان تأثير معني‌داري بر جذب سپرده هاي بانكها دارد. اندازه بانك (Size) تأثير مثبت و معني داري بر ريسك اعتباري دارد. بانك‌هاي متمركزتر و بزرگ‌تر داراي پيچيدگي بوده و مشتريان گسترده با ويژگيهاي متفاوتي دارند، لذا نظارت بر آن‌ها سخت تر است. به همين جهت بانكها در وام‌دهي خود احتياط كمتري دارند و در وام‌دهي سليقه اي عمل مي‌نمايند و دقت كمتري در پرداخت وامها صرف ميكنند و اين اميد را دارند كه در صورت بروز مشكل، دولتها از بيم وقوع بحران در كشور به حمايت آن‌ها ميپردازند درنتيجه عوامل يادشده باعث افزايش تسهيلات و كاهش ثبات مالي و ورشكستگي مي‌شوند. به همين منظور، پيشنهاد مي‌شود مسئولين بانكي شرايط رقابتي بازار را فراهم آورند و از تمركز بيشتر در اين صنعت جلوگيري كنند.
چكيده لاتين :
The financial system has an important role in health, growth and success of the country. Financial institutions include financial markets and institutions, as intermediary institutions, play an effective role in supply, Equipping and allocating of financial resources. Recent crises in the country's banking system have become a national challenge due to increased outstanding claims and liquidity shortfalls. Banks and financial institutions have to accept the risks of any investment and lending which affect the repayment of loans or deposits. Loans are the greatest and most obvious source of credit risk for most banks. The purpose of this study is to investigate the effect of efficiency and liquidity on credit risk of development banks during the years 2003-2017. In this regard, using the panel data method, the hypotheses of the research were studied. The results of the model estimation show that liquidity, deposit ratio and bank size have a positive and significant effect on the credit risk of development banks. Also, efficiency, margin of profit and returns of assets have a negative and significant effect on the credit risk of development banks. Overall, it can be concluded that improving the macroeconomic conditions has a significant effect on the absorption of deposits in banks. The size of the bank has a positive and significant effect on credit risk. Larger and more concentrated banks have complexity and many customers with different characteristics, so it is harder to monitor them. As a result, banks have less caution in lending, act in an arbitrary way, pay less attention to paying loans, and they hope that in the event of occurring a problem, government due to their concern about occurring a crisis, will support them. As a result, above mentioned factors lead to the increases of outstanding loans, reduce the financial stability and increase the probability of bankruptcy. For this, it is suggested that banking authorities provide competitive market conditions and prevent further concentration in this industry.
