برآورد تورم هسته در كشور و استان‌ها با استفاده از مدل حالت-فضا

Estimation of Core Inflation in Iran and Its Provinces Using Space State Model

نرخ تورم، كه بر اساس شاخص قيمت مصرفكننده اندازه گيري ميشود، مي تواند به تركيبي از دو جزء با ثبات و موقت تفكيك شود. اين تفكيك از اهميت ويژه اي در تجزيه و تحليل نرخ تورم و سياستگذاريهاي كنترل تورم برخوردار است. در حقيقت، بدون اطلاع از جزء با ثبات، كه اصطلاحا تورم هسته ناميده ميشود، ممكن است هدفگذاري هاي كمي در خصوص تورم دقيق نبوده و حتي محدودكننده باشد. تورم هسته، به عنوان پايدارترين جزء تورم اندازه گيري شده را مي توان از طريق بيرون كشيدن تحركات موقتي در قيمتها استخراج كرد. به علاوه، درك رفتار تورم هسته در سطح كل كشور نيازمند درك رفتار تورم هسته در سطح استاني است، زيرا ساختار تورم كشوري مبتني بر تورم هاي استاني است. از اينرو، هدف مطالعه حاضر، برآورد تورم هسته در كشور و استانها است. از آنجاييكه تورم هسته يك متغير غيرقابل مشاهده است، برآورد آن با استفاده از مدل حالت- فضا و روش بازگشتي فيلتر كالمن انجام شده است. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه در كل كشور و در تمامي استانها، بهطور متوسط تورم هسته كمتر از تورم اندازه گيري شده است. در برخي از استانها تورم هسته نسبت به تورم اندازه گيري شده انحراف معيار بيشتر و بنابراين نوسان بيشتري داشته است، اما در برخي ديگر، انحراف معيار و نوسان تورم هسته در مقايسه با تورم اندازه گيري شده، كمتر بوده است.

he inflation rate, which measured using consumer price index, can be separated into a combination of two persistent and temporary components. This separating is particularly important in analyzing inflation rate and policies to control it. In fact, without knowing the persistent component of inflation, called core inflation, quantitative targeting of inflation may not be accurate. Core inflation as a more persistent component can be measured stripping out the transitory movements in prices. The understanding of the behavior of the national core inflation rate series needs to understand provincial core inflation since the construction of the former is based on the provincial series. So, the purpose of this paper is the estimation of provincial and national core inflation in Iran. Core inflation is unobservable variable, so it estimated using Space State Model and Kalman Filter. Results show that average core inflation in all of the provinces, as well as Iran, is less than average underlying inflation. The standard deviation of core inflation in some provinces is more than underlying inflation. While core inflation in other provinces, as well as Iran, has more standard deviation as compared to underlying inflation.