توسعه يك مدل پوياي شبيه‌سازي براي تخصيص دارايي– بدهي در بانك

زمينه و هدف: هدف پژوهش حاضر شناسايي پارامترها، متغيرها و محدوديت‌ها براي مدل‌سازي پويا جهت تخصيص بهينه دارايي-بدهي بانك‌ها است. زمينه‌ي اين پژوهش، بررسي سيستم مديريت دارايي –بدهي بانك‌ها براي يافتن تركيب بهينه ترازنامه آنها است. روش‌شناسي: اين پژوهش جزء پژوهش‌هاي كاربردي است كه با استفاده از مدل ارايه شده در آن، مي‌توان مقادير دارايي و بدهي را متناسب با ساختار ترازنامه بانك مورد نظر به دست آورد. طبق يافته‌هاي بخشي از پژوهش با بررسي تحقيقات قبلي و نظر خبرگان، مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار، متغيرهاي مربوط به ترازنامه استاندارد بانك‌ها مي‌باشد. به همين منظور ترازنامه استاندارد بانك A كه يكي از شعب بانك‌هاي دولني ايران است در انتهاي سال مالي 1396 مورد بررسي قرار گرفت. يافته‌ها: بدين منظور ابتدا با استفاده از تحقيقات قبلي و نظر خبرگان با روش دلفي يك مدل چند هدفه‌اي ارائه شد كه ضمن توجه به همه اهداف و محدوديت‌ها در پژوهش، محدوديت‌ها و اهداف جديدي را مطابق قوانين بانكي ايران در مدل رياضي مديريت دارايي-بدهي وارد كرد. بعد از حل مدل اول با روش لكسيكوگراف، راست‌آزمايي مدل اول انجام شد. سپس مدل دوم ضمن تأثير يك پارامتر بيروني تحت عنوان اسكناس و سكوك در دست مردم و ايجاد يك سيستم تخصيص با تكثير پول براي بانك مورد نظر و حذف برخي متغيرها طراحي و با نرم‌افزار متلب، با ورودي اعداد تصادفي و ضمن برقراي شروط تعادل‌ترازنامه براي يك سال شبيه‌سازي (مونت كارلو و پويا) و حل شد. نتيجه‌گيري: پس از ارايه مدل نهايي مورد نظر كه يك مدل پويا تخصيص بهينه دارايي-بدهي بود و پس از تفسير نتايج آن، مشخص شد كه اين مدل پويا بر خلاف مدل‌هاي قبلي كه ايستا بودند قابليت تحليل رفتار مشتريان در سيستم هاي تخصيص پيچيده دارايي-بدهي را دارد كه با توجه به خصوصيات مدل‌هاي ايستا (غير پويا) اين مدل‌ها قادر به ارايه چنين عملي نبودند.