شبيه سازي تأثير عوامل مؤثر بر ركود اقتصادي در ايران: مقايسه دو رهيافت زنجيره ماركوف مونت كارلو و بيزين

Simulation of the Effect of Factors Affecting on Recession in Iran: Comparison of Markov Chain Monte Carlo and Bayesian Approaches

تاريخچه اقتصاد ايران بعد از انقلاب در بعضي از سال‌ها با ركود مواجه بوده است و با رسيدن به دهه 70 اين روند ركودي عميق‌تر مي‌شود همچنين با نزديك‌تر شدن به دهه 90 به نظر مي‌رسد روند توليد ناخالص ملي واقعي تغييرات جدي به خود مي‌بيند. در اين مقاله عوامل مؤثر بر ركود اقتصادي در ايران طي سال‌هاي 1395-1357 با استفاده از زنجيره ماركوف مونت كارلو و رهيافت بيزين شبيه سازي مي‌شود. نتايج نشان مي‌دهد ماتريس عوامل بيز براي همه جفت مدل‌ها به خوبي طبق استدلال قرار گرفته‌اند. احتمالات پسين رژيم‌ها و نسبت درستنمايي نهايي نشان مي‌دهد كه نقاط تغيير در مدل ششم، با بقيه مدل‌ها متفاوت است بنابراين تغيير رژيم در مدل ششم اتفاق مي‌افتد. نتايج نشان مي‌دهد متغيرهاي تجارت خارجي (نرخ ارز و قيمت نفت خام) و توليد ناخالص داخلي واقعي، عامل اصلي ركود اقتصادي در ايران طي دوره مطالعاتي مي‌باشند. نتيجه ديگر اينكه نتايج رهيافت بيزين نيز نتايج رهيافت مونت كارلو را تأييد مي‌كند.

The history of Iran's economy after the revolution has been in recession for some years and, with the 70s, this trend has deepened, and with the 1990s it seems that the real GDP trend is making serious changes. In this paper, the Markov chain Monte Carlo and Byesian approach are used to simulate the effects of factors affecting the economic recession in Iran during the years 1979- 2016. The results show that the Bayesian approach confirm the results of the model estimation using the Monte Carlo Markov chain approach, and at a reliable level, 97.5% of the coefficients of the variables are statistically significant and reliable. so, the most influential variables were estimated on the economic recession in Iran, are exchange rate changes, crude oil prices, and real GDP. The results also show that the matrix of Bayes factors for all pairings of models is reliable. The later probabilities of regimes and the likelihood ratio indicate that the change points in the sixth model are different with the rest of the models, so the regime change is happening in the sixth model.