رتبه بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانك با استفاده از مدل راسل اصلاح شده بهبود يافته ( مطالعه موردي: مشتريان حقوقي بانك ملي شهر اراك)

Credit rating of the bank legal customers by using the improved modified Russell model (Case study: the legal customers of Arak Melli Bank)

بيشترين حجم مبادلات هر كشور از طريق سيستم بانكي تحقق مي يابد كه كاركرد صحيح آن نقش تعيين كننده اي در بهبود فعاليت هاي اقتصادي خواهد داشت. امروزه با افزايش حجم مطالبات معوق و سر رسيد گذشته بانك ها، موضوع رتبه بندي و اعتبارسنجي مشتريان مورد توجه بانك ها قرار گرفته است. بدين منظور پياده سازي نظام رتبه بندي اعتباري و شناسايي عوامل تاثيرگذار در عدم بازپرداخت تسهيلات بانكي جهت كاهش و كنترل ريسك اعتباري بانك ها يكي از مهمترين ابزارهاي كنترل ريسك اعتباري به حساب مي آيد، هدف اين مقاله بررسي ارتباط كارايي و ريسك در سيستم بانكداري است. بر اين اساس به كمك روش تحليل پوششي داده ها و اطلاعات مربوط به ارزيابي و رتبه بندي و تفسير ريسك اعتباري كه توسط سه موسسه مهم رتبه بندي فيچ، موديز و استاندارد و پورز ارائه شده، ريسك اعتباري 24 مورد از مشتريان حقوقي بانك ملي شهر اراك ارزيابي و رتبه اعتباري هر يك از شركت هاي حقوقي معين و تحليل كيفي آنها بيان شد.

The most exchange volume in a country will be obtained through bank system whose correct function will have a determinant role in improving economic activities. Nowadays, the customer’s rating and accreditation subject has been considered more than before by the banks due to increase the volume of overdue claims and banks’ past over dues. One of the most important tools for controlling the banks’ credit risk is to implement the credit rating system and to recognize effective factors on withholding payment of the bank advances. The goal of this article is to investigate the relation between efficiency and risk in banking system. Based on this, with the help of data envelopment analysis method and the information related to evaluation, rating and interpretation of credit risk which has been suggested by three main rating institutes like “Fitch, Moody’s and Standard and Poor’s”, the credit risk of 24 legal customers of Arak Melli Bank was evaluated and the credit rate of each legal companies was determined and their quality analysis was expressed.