تاثير عملكرد بانكي بر خلق نقدينگي در سيستم بانكي

The Impact of Banking Performance on Liquidity Creation in Banking System

در دنياي امروز صنعت بانكداري به دليل ارائه خدمات متنوع مالي و اعتباري، نقش تعيين كننده‌اي در توسعه و رشد اقتصادي كشورها ايفا مي‌كند و مي‌توان از آن به عنوان نيروي محركه، شتاب دهنده و متعادل كننده بخش اقتصاد ياد كرد. از آنجايي كه ميزان كارايي هر سيستم با توجه به بازدهي آن سيستم مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، لذا كارايي سيستم بانكي نيز از طريق بازدهي آن براي صاحبان سهام و همچنين سپرده‌گذران اندازه‌گيري مي‌شود. هدف اين مقاله بررسي رابطه بين عملكرد و خلق نقدينگي بانك ها مي باشد. براي رسيدن به اين هدف از داده هاي 18 بانك طي سال هاي 1388 تا 1396 و از روش گشتاور­هاي تعميم ­يافته (GMM) استفاده شده است. در اين پژوهش به محاسبه شاخص خلق نقدينگي در نظام بانكي كشور و با تأكيد بر ساختار ترازنامه شبكه بانكي كشور پرداخته شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داده است كه عملكرد بانك‌ها بر خلق نقدينگي تاثير مثبت و معناداري دارد. همچنين ساير نتايج نشان مي دهد كه نرخ رشد اقتصادي، نسبت سرمايه به دارايي و نرخ تورم داراي رابطه مستقيم و شاخص ثبات بانكي به صورت غيرمستقيم بر خلق نقدينگي بانك ها تاثير دارند.

In today's world, the banking industry plays a decisive role in the development and economic growth of countries due to its diverse financial and credit services, and can be considered as a driving force, an accelerator, and a balanced economy. Since the efficiency of each system is evaluated according to the efficiency of that system, the efficiency of the banking system is also measured through its return on equity holders and depositors. The more profitable the banks are, the more trustworthy the customers show than the banks, and they still keep their savings with the banks. The purpose of this paper is to examine the relation between the performance and the nature of banks' liquidity. To achieve this goal, data from 18 banks during 2009-2017 and using general momentary method (GMM) have been used. In this study, studied to calculate the liquidity index in the banking system, and emphasizing the structure of the balance sheet of the country's banking network. The results show the bank’s performance has a positive and significant effect with the creation of liquidity. Other results also show that the rate of economic growth, the ratio of capital to assets and the inflation rate have positive effects and Z-score has a negative effect on liquidity creation of banks.