اثر تكانه‌هاي خارجي بر متغيرهاي كلان اقتصاد ايران در قالب يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) نيوكينزي

The Effect of External Shocks on Macroeconomic Variables for the Iranian Economy in the form of New Keynesian DSGE Model

يكي از مسايل مهمي كه طي چند دهه اخير در كانون توجه اقتصاددانان در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است بررسي اثر تكانه هاي خارجي بر ساختار اقتصاد كلان آن كشور ها مي باشد. در اين مقاله با هدف بررسي اثر تكانه هاي خارجي شامل تكانه هاي قيمت جهاني نفت، نرخ ارز و تورم جهاني بر متغير هاي كلان اقتصادي ايران ، يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) با رويكرد كينزي جديد را حل كرديم.در مطالعه حاضر از داده هاي سري زماني فصلي 1369 تا 1395 براي محاسبه مقادير پايدار برخي متغير ها در وضعيت تعادل و براي مقدار دهي ساير پارامتر ها از يافته هاي مطالعات پيشين استفاده شده است. يافته اصلي ما نشان مي دهد ، توليد ناخالص داخلي و توليد غيرنفتي پس از يك شوك مثبت قيمت نفتي افزايش مي يابد. در خصوص توليد نفتي حداقل در كوتاه مدت، توليد نفت مي تواند نسبت به نوسانات قيمت تاحدودي كم كشش باشد.همچنين تكانه نرخ ارز تأثير قابل توجهي بر متغيرهاي كلان اقتصادي داخلي اِعمال مي كند. در خصوص تكانه تورم خارجي نيز بايد گفت كه اين تكانه تاثير اندكي بر متغيرهاي داخلي دارد.

One of the important issues that have been the focus of economists in developed and developing countries for the last several decades is the study of the effect of External Shocks on macroeconomic variables of those countries.In this paper In order to investigate the effect of external shocks including world oil price, exchange rate and global inflation shocks on macroeconomic variables of Iran, We solved a stochastic dynamic general equilibrium (DSGE) model with the new Keynesian approach. The present study uses seasonal time series data from 1989 to 2016 to calculate the steady-state values of some variables in equilibrium state and to quantify other parameters from previous studies. Our main finding shows that GDP and non-oil production increase after a positive oil price shock. Our main finding shows that GDP and non-oil production increase after a positive oil price shock. In the case of oil production, at least in the short run, oil production can be somewhat low elasticity to price fluctuations. Also, exchange rate shock has a significant impact on domestic macroeconomic variables. As for the global inflation shock, we can say that, it has a weak influence on domestic variables.