بررسي اثر قيمت مسكن بر مطالبات غيرجاري درسيستم بانكي ايران

Investigating the Effect of Housing Prices on Non-Performing Loans in Banking System of Iran

يكي از آثار و پيامدهاي فعاليت‌هاي پولي مؤسسات اعتباري، پيدايش مطالبات غيرجاري است. پديد‌ه­‌اي كه تأثيرات منفي بر چرخه منابع و مصارف بانك‌‌ها مي­گذارد. يكي از مهمترين عوامل موثر بر مطالبات معوق بانكي، تغييرات قيمت مسكن است. رونق‌‌ و ركود‌‌هاي بخش مسكن مي­تواند بر قدرت بازپرداخت تسهيلات دريافتي تاثيرگذار باشد. در اين مطالعه سعي بر آن است كه تأثير قيمت مسكن بر مطالبات غيرجاري بخش بانكي مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور از يك مدل پانل پويا براي يك نمونه شامل 15 بانك كشور در طول دوره زماني 1395-1384 با روش گشتاور‌هاي تعميم يافته استفاده شده است. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي‌دهد تغييرات قيمت واقعي مسكن و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت اثر منفي و معنادار بر نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات دارند، بين نرخ بيكاري و ريسك اعتباري رابطه معنا داري يافت نشد. بررسي عوامل درون بانكي هم نشان مي‌دهد، نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات با نسبت تسهيلات به دارايي، نسبت هزينه به درآمد و اندازه بانك رابطه مثبت و معنادار دارد. بين نسبت تسهيلات اعطايي به بخش ساختمان و مسكن به كل تسهيلات و نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات رابطه معناداري وجود نداشت.

Emersion of Non-performing Loan is one of the effects monetary activities of credit institutions. A phenomenon that has a negative impact on the Bank Resources and Uses. Housing price changes is one of the most important factors affecting on NPL. The boom and Recession of the housing sector, can be effective on the repayment ability of the received loans. In this study, using the model (tajik et al, 2015), it is attempting to examine the effect of housing prices on non-performing loans in the banking sector. For this purpose, a dynamic panel model was used for a sample of 15 banks during the period of 2005-2016 using generalized moments method. The results of this study shows that the growth rate of housing price changes and the growth rate of gross domestic product without oil has a negative and significant effect, and unemployment rate has a positive effect on the ratio of NPL. Also the analysis of inter banking factors shows that the ratio of Non-performing Loan has a positive and significant relation with the ratio of loan to assets, the ratio of cost to income and bank size. There was no meaningful relation between the ratio of given loans to the building and housing sector to the total loans and the NPL.