شناسايي عوامل موثر بر ركود اقتصادي در ايران: شبيه‌سازي مونت‌كارلو و الگوريتم متروپليس هاستينگس

Identifying the Factors Affecting the Recession in Iran: Monte Carlo Simulation and Metropolis-Hastings (MH) Algorithm

تغييرات شاخص‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي مانند كاهش توليد ناخالص داخلي، كاهش صادرات نفت و تغييرات نرخ ارز نشان از وجود ركود طي دوره‌هايي در اقتصاد ايران دارد. در اين مقاله از زنجيره ماركوف مونت‌كارلو (MCMC) و الگوريتم MH براي شناسايي عوامل موثر بر اين ركود اقتصادي طي سال‌هاي 1395-1357 استفاده مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد نتايج الگوريتم MH، نتايج تخمين الگو با استفاده از رهيافت زنجيره ماركوف مونت‌كارلو را تاييد مي‌كند و نشان مي دهد كه در سطح اطمينان 95 درصد ضرايب متغيرها به لحاظ آماري معنادار و قابل اعتماد هستند. بنابراين تاثيرگذارترين متغيرها بر ركود اقتصادي با رهيافت مونت‌كارلو، تغييرات نرخ ارز، قيمت نفت خام و فساد دولتي برآورد شدند همچنين احتمالات پسين رژيم ها و نسبت درست‌نمايي نهايي نشان مي‌دهد كه نقاط تغيير در الگوي ششم (با متغيرهاي: نرخ ارز، قيمت نفت خام، فساد دولتي و بهره‌وري) با بقيه الگوهاي ارائه شده متفاوت است بنابراين تغيير رژيم در اين الگو اتفاق مي‌افتد.

Changes in macroeconomic indices and variables such as the decline in GDP, the decline in oil exports, and the exchange rate fluctuation indicate a period of recession in the Iranian economy. In this paper, the Monte Carlo Markov Chain (MCMC) and the MH algorithm are used to identify the factors that contributed to this recession during the years 0-1. The studies show that the results of MH algorithm confirm the model estimation results using Monte Carlo Markov chain approach and at 95% confidence level, the coefficients of the variables are statistically significant and reliable. Therefore, the most influential variables on the recession were estimated by Monte Carlo approach, exchange rate changes, crude oil prices, and government corruption. The results also show that the Bayes factor matrix for all estimation models is well-reasoned. The later probabilities of regimes and the final exponential ratio show that the change points in the sixth pattern (with variables: exchange rates, crude oil prices, government corruption and productivity) are different from the rest of the models presented, so regime change occurs in this model.