بررسي نقش واسطه‌گري مالي بانك‌هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن

كاركرد و اهميت بانك‌ها در اقتصاد كشور به علت ماهيت كار آن‌ها بسيار بالا است و اگر بانك‌ها نقش خود را به‌درستي انجام ندهند و نتوانند پاسخگوي سرمايه‌گذاران و ذي­نفعان باشند، باعث ايجاد بحران اقتصادي خواهند شد. تعيين و مديريت ايجاد نقدينگي بانك‌ها و به­خصوص شناخت عواملي كه بر روي اين نوع نقدينگي بانك‌ها مي­گذارند مي‌تواند كمك بسزايي به مقامات ناظر براي پيش­برد اهداف و پيشگيري از ايجاد ورشكستگي بانك‌ها كند؛ ازاين‌رو پژوهش حاضر به دنبال محاسبه‌ شاخص ايجاد نقدينگي و بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد نقدينگي بانك‌هاي عضو «بورس اوراق بهادار تهران» طي سال‌هاي 1388 تا 1395 است. بدين منظور نمونه‌اي متشكل از 8 بانك عضو بورس انتخاب و شاخص ايجاد نقدينگي هر يك محاسبه شد. در ادامه با استفاده از مدل رگرسيوني چند­متغيره، روابط متغيرها بررسي شد. نتايج پژوهش نمايانگر عملكرد ضعيف در ايجاد نقدينگي و وجود ارتباط معنادار و مستقيم بين متغيرهاي اندازه بانك، نسبت كل وام به ‌كل سپرده‌ها و نسبت آني با شاخص ايجاد نقدينگي بانك‌هاي عضو نمونه آماري است و رابطه بين تغييرات شاخص بازار سهام و ايجاد نقدينگي بانك‌ها معكوس ارزيابي شد و مي‌توان بيان كرد كه با رونق بازار سرمايه، نرخ‌هاي سپرده بانكي جذابيت خود را نزد سرمايه‌گذاران از دست مي‌دهند كه به كاهش سپرده‌ها نزد بانك منجر مي‌شود و درنتيجه ايجاد نقدينگي بانك‌ها به علت كاهش منابع در­دسترس كاهش مي‌يابد.

The function and importance of banks in the country's economy is very high due to the nature of their work; and if banks do not play their role properly and cannot respond to investors and stakeholders, they will create a financial crisis. Determining and managing liquidity (liquidity creation) of banks and in particular recognizing the factors affecting this type of banks' liquidity, can be of great assistance to supervisory authorities to advance the objectives and prevent bank failures. Therefore, this research tries to calculate the liquidity creation index and investigate the factors affecting the liquidity creation of banks listed in Tehran Stock Exchange during the years 2010-2016. For this purpose, a sample consisted of 8 banks listed in Stock Exchange were selected and the liquidity creation index was calculated. Then, using the multivariable regression model, the relationship between variables was investigated. The results of the research indicate a weak performance in creating liquidity and the existence of a significant and direct relationship between the ratio of the bank size, total loan to the total deposits and quick ratio with The liquidity creation index is a member of the statistical sample and The relationship between stock market index changes and liquidity creation of banks was reversed, It can be argued that, with the burgeoning capital market, bank deposit rates lose their attractiveness to investors, which leads to a decrease in deposits with the bank, and as a result of banks' liquidity creation due to reduced available resources is reduced.