پديد آورندگان :
ترخاني، عطيه دانشگاه بجنورد - گروه آمار , نظري، عظيم دانشگاه بجنورد - گروه آمار , نيلوفر، پريسا دانشگاه بجنورد - گروه آمار
كليدواژه :
دادهها كارايي , تحليل پوششي , بوتاسترپ , رگرسيون بوتاسترپ , روش سيمار و ويلسون
چكيده فارسي :
عمليات بانكي ممكن است متنوع و پيچيده باشد، اما تعريفي عملياتي و ساده از يك بانك بدين گونه است كه يك بانك موسسهاي است كه عمليات جاري آن شامل اعطاي وام و دريافت سپرده از مردم است. بانكها همچنين نقش مهمي در تخصيص سرمايه در اقتصاد بازي ميكنند. يك سيستم مالي سازگار با عملكرد به خوبي توسعهيافته، تخصيص منابع مصرف خانوار را به ميزان قابل توجهي تسهيل ميكند و تخصيص مناسب سرمايه فيزيكي را به توليديترين بخش آن در بخش كسب و كار ميبخشد. از اين رو منطقي است كه انتظار داشته باشيم بخش بانكي كارآمد و سودآور منجر به داشتن يك سيستم مالي مؤثر شود. در اين راستا كارايي بانكها رشد و توسعه اقتصادي يك كشور را نتيجه مي‌دهد. توانايي بانكهاي كشور براي برآورده ساختن چالش كارايي و عملكرد، پايداري آنها را تعيين
ميكند. صنعت بانكداري در اقتصاد ايران نقش اصلي را در ارائه منابع مالي به علت كمبود بازار سرمايه دارد. از اين رو، كمبود احتمالي در ساختار و عملكرد اين بخش، ممكن است باعث اختلالات احتمالي در ساير بخشها شود. اين بدان معناست كه درك دقيق اين بخش در حال سياستگذاري، ضروري است. همچنين پس از رفع تحريمها و پسا برجام بانكهاي ايران بايد كارايي لازم را جهت حضور در عرصه جهاني داشته باشند. بنابراين ارتقاي كارايي بخش بانكي ايران ميتواند نقش بسزايي در توسعه سيستم مالي و رشد اقتصادي كشور داشته باشد.
از آنجايي كه تامين مالي در اقتصاد ايران به شدت به بانك وابسته است و هرگونه ناكارائي بانكها ممكن است.تأثيري منفي و مضاعف بر شرايط اقتصادي كشور بگذارد، بنابراين لازم است مديريت بانكها و سياستگذاران توجه كافي را در جهت بهبود كارايي اين صنعت داشته باشند. مزاياي بينالمللي نيز تحت تاثير شرايطبازار و سياستهاي كشور قرار دارد. براي رسيدن به هدف مذكور نياز است عوامل موثر بر كارايي بخش بانكيايران بررسي شود. با توجه به اهميت موضوع در ايران مطالعات زيادي در حوزه كارايي بانكها صورت گرفتهاست كه در اكثر آنها روش اندازهگيري كارايي، به اندازه نمونه حساس است كه به منظور رهايي از اين مشكل در اين مطالعه از روش دو مرحلهاي سيمار و ويلسون (2007) براي شناسايي عوامل مؤثر بر كارايي بخش بانكيايران استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش بوتاسترپ تحليل پوششي دادهها كارايي بخشبانكي ايران طي دوره 1394-1384برآورد شد و در مرحله دوم نيز با استفاده از رگرسيون بوتاسترپ، عواملمؤثر بر كارايي بانكها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از مرحله اول، منجر به شناسايي بانكهاي كارا وناكارا از يكديگر شد و همچنين افزايش كارايي بخش بانكي ايران در دوره مورد نظر را نشان داد. در مرحلهدوم متغيرهايي از قبيل سرمايهگذاري، اندازه بانك، ريسك اعتباري، نرخ تورم، هزينههاي عملياتي و متغيرمجازي (نشاندهنده خصوصي يا دولتي بودن بانكها) از ميان كليه متغيرها بر كارايي مؤثر بودند.
چكيده لاتين :
While bank functions can be complex and various, a bank is operationally defined as an institute whose current actions are mainly limited to giving loans to and taking deposits from people. It also plays an important role in the allocation of economic capital. A financial system with a developed level of efficiency can considerably facilitate allocation of appropriate sources to household consumptions as well as appropriate physical capital to productive sections in society. Thus, it is highly expected that efficient and profitable banks pave the way for the construction of an influencing financial system. In other words, the efficiency of the banks can lead to economic growth and development in their home country. The potential of banks to hold a highly efficient function determines their sustainability.
In Iran, the banking industry plays a pivotal role in providing financial resources due to the lack of a capital market. That is why any shortage in the structure and function of banks might have an adverse effect on other sections. Thus, gaining deep insights into the policies of the banks in Iran seems essential. Also, with the removal of imposed sanctions after the adoption of JCPOA, the Iranian banks are supposed to have the required level of efficiency compatible with a global level. Since providing financial resources in Iran significantly depends on banks and any malfunctions in banks lead to negative impacts on the economic conditions of the country, bank managers and policy makers should pay adequate attention to the efficiency of the banking industry. The high efficiency in the banking system in Iran can also bring them international benefits. To reach this aim, the determining factors influencing the efficiency of the banking system in Iran need to be explored.
Many studies have already investigated the decisive factors in the efficiency of banks in Iran. However, the interpretation of the findings of these studies is sensitive to their sample. To control this sample-dependence interpretation, in this study we have taken advantage of two-stage efficiency analysis of Simar and Wilson (2007). To do so, in the first stage, we examined the efficiency of banks via bootstrap method in the period between 1384 and 1394. In the second stage, via bootstrapping regression, we examined the weight of the influencing factors in the efficiency of the banks. The findings of the first-stage analysis helped us to distinguish between efficient and inefficient banks. They also showed that the efficiency of the banks significantly increased in the given period of time. Furthermore, the second-stage analysis indicated that some factors such as investment, size of banks, credit risk, interest rate, operating costs, and the virtual variable influence the efficiency of banks in Iran.
