پيش‌بيني شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل حركت براوني هندسي

استفاده از مدل‌هاي مبتني بر معادلات ديفرانسيل تصادفي در ساليان اخير مورد توجه پژوهشگران علوم مالي بوده است كه يكي از معروف‌ترين آن‌ها مدل حركت براوني هندسي (GBM) مي‌باشد. هدف پژوهش حاضر پيش‌بيني شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران، يكي از شاخص‌هاي مهم اقتصادي مورد توجه سرمايه‌گذاران، با استفاده از مدل حركت براوني هندسي است. براي اين منظور، شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني ابتداي 1380 تا پايان سال 1395 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان‌ داد كه مدل حركت براوني هندسي قادر است تا شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران را در افق زماني 1 روزه با صحت بالا پيش‌بيني كند. از ديگر نتايج پژوهش حاضر اين است كه با افزايش افق زماني پيش‌بيني، صحت مقادير پيش‌بيني شده توسط مدل كاسته شده و توانايي مدل در شبيه‌سازي شاخص كاهش مي‌يابد، با اين حال تا افق پيش‌بيني 90 روزه كماكان مقادير پيش‌بيني شده از صحت بالايي برخوردار است.

This Article has no Abstract.