بررسي قابليت پيش بيني پذيري نقاط شروع و پايان روند كوتاه مدت قيمت سهام با استفاده از شبكه احتمالات بيزين

Investigating the Predictability of Starting Point and Ending Short-Term Trend of Stock Price Using the Bayesian Likelihood Network

هدف اصلي از اين پژوهش بررسي قابليت پيش بيني پذيري نقاط شروع(كف) و پايان(سقف) روند كوتاه مدت قيمت سهام با استفاده از مدل نايبويز جهت ارايه يك سيستم پشتيبان تصميم مي باشد.در اين تحقيق از دو دسته متغير شامل متغيرهاي تقويمي و تكنيكي جهت مدل سازي استفاده گرديد.نتايج اين پژوهش نشان داد كه مدل مورد استفاده در شناسايي و پيش بيني نقاط پايان(سقف) در نمودار قيمت سهام از عملكرد بهتري نسبت به سايرنقاط برخوردار است و همچنين دقت مدل مورد استفاده در سي وشش صنعت مورد بررسي داراي تفاوت هاي قابل تامل مي باشد كه اين موضوع تعميم پذيري نتايج اين پژوهش و استفاده از مدل نايبويز براي پيش بيني نقاط مذكور در صنايع مختلف را دچار خدشه مي كند . ما با اطمينان زياد مي توانيم در مورد رفتار آشوب گونه نقاط شروع و پايان در نمودار قيمت سهام اظهار نظر كنيم اما در مورد رفتار احتمالي مي بايست دقت نظر به خرج دهيم.

The main objective of this research is to investigate the predictability of the starting points (floor) and the end (roof) of the short-term stock price trend using the Naibouz model for providing a decision support system. In this research, two variables including calendar and technical variables for modeling were used. The results of this study showed that the model used to identify and predict the end points (roof) in the stock price chart has a better performance than the other, and also the accuracy of the model used in the thirty of the industry survey has discrepancy differences. This is a generalization of the results of this research and the use of the Naibouz model to predict the points in the various industries. We can confidently comment on the turbulence behavior of the starting and ending points in the stock price chart, but we need to pay careful attention to probable behavior.