تأثير بازار مالي بر قيمت نفت خام شاخص جهاني و ايران

بررسي علل تغيير قيمت نفت و مدلسازي براي پيش بيني نوسانات آن، با توجه به جايگاه آن در اقتصاد ايران، همواره يكي از مهمترين حوزه هاي مطالعاتي ادبيات اقتصاد ايران بوده است. از سوي ديگر نوسان قيمت نفت، موجب ايجاد اختلالاتي در برنامه هاي توسعه مي شود. لذا، شناخت ساز و كار شكل گيري قيمت هاي نفت مي تواند ريسك نوسانات قيمت نفت و تاثيرات منفي آن بر اقتصاد ايران را كاهش دهد. در اين مقاله به بررسي انحراف قيمت نفت خام از مسير بلند مدت آن با توجه به روابط بين بازار هاي مورد نظر در كوتاه مدت پرداخته است. بدين منظور از مدل جهش قيمت فيشر استفاده شده است و از داده هاي سري زماني روزانه سال هاي 2013-2005 در مورد قيمت نفت خام شاخص جهاني با روش تكنيك گارچ چند آزمون مي گردد. نتايج نشان مي دهد تأثير تغيير شاخص بازار سرمايه بر قيمت نفت خام مثبت و نيز اثر تعيير شاخص بازار پول( نرخ بهره ) بر اين نفت خام منفي مي باشند.