مدل‌سازي مديريت دارايي‌ها و بدهي‌ها با رويكرد مديريت ريسك نقدينگي در نظام بانكداري با استفاده از مدل برنامه‌ريزي آرماني فازي (FGP)؛ مطالعه موردي : بانك ملت

بانك ها جهت ايفاي نقش خود در جامعه با چالش هاي متعددي روبرو هستند. يكي از اين چالش ها، مديريت بهينه دارايي ها و بدهي ها و بررسي ريسك هاي مرتبط با آن ها مانند ريسك اعتباري و ريسك نقدينگي است. اين مقاله سعي دارد با محوريت تعيين مقدار بهينه نقد و موضوع ريسك نقدينگي، اهداف متعددي را تعريف نمايد و بر اساس آن به مديريت بهينه دارايي ها و بدهي ها بپردازد. با توجه به تعيين اهداف چندگانه و محدوديت هاي موجود در سيستم بانكي و تجربه ساليان گذشته، مدل استفاده شده در اين مقاله مدل برنامه ريزي آرماني فازي با محدوديت هاي فازي است. مدل پيشنهادي مقاله، قابليت ارائه مقادير بهينه هر يك از اقلام ترازنامه را براي سال هاي آتي با توجه به شرايط سال هاي گذشته، داراست. جهت رسيدن به جواب نهايي تعداد نه آرمان و بيش از سي محدوديت فازي در مدل بكار رفته است. آرمان هاي ارائه شده در مقاله عبارت اند از حداكثرسازي سود، رعايت محدوديت نسبت تسهيلات به سپرده ها، ارتقا سهم بانك از سپرده هاي سيستم بانكي، افزايش مقدار اقلام ترازنامه، افزايش مقدار برخي از اقلام دارايي ها نسبت به كل دارايي ها، رعايت محدوديت كفايت سرمايه، كاهش حجم سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت مشهود، بيشتر بودن مطالبات از بانك مركزي از مقدار بدهي به آن و بيشتر بودن مطالبات از بانك ها و مؤسسات اعتباري از مقدار بدهي به آن ها. همچنين جهت رسيدن به درجه اهميت هر يك از اين آرمان ها از روش تحليل سلسله مراتبي استفاده شده است. در پايان، نتايج تحقيق در هر دو حالت قطعي و فازي با هم مقايسه شده و بهبود نتايج در حالت فازي نسبت به حالت قطعي قابل مشاهده است.