بررسي اثرات نامتقارن شوك‌هاي پولي در ادوار تجاري ايران (رويكرد: مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي)

در اين مطالعه با استفاده از الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي فرضيه عدم تقارن شوك هاي پولي در ادوار تجاري ايران طي دوره 1390-1357 بر متغيرهاي كلان اقتصادي مورد آزمون قرار مي گيرد. مدل طراحي شده، چارچوب تحليلي مدل هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي را با توجه به خصوصيات اقتصادي يك كشور صادركننده نفت گسترش مي دهد. براي استخراج ادوار تجاري نيز از روش روند زماني فيلتر هودريكپرسكات استفاده شده است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه اثرات شوك هاي پولي مثبت و منفي در دوران ركود و رونق اقتصادي نامتقارن بوده به طوري كه تأثير شوك مثبت در دوران ركود در اقتصاد ايران در بازه زماني مورد مطالعه بر روي سطح قيمت ها قوي تر از شوك منفي بوده است. از طرفي نتايج نشان مي دهد كه تأثير شوك مثبت در دوران رونق در اقتصاد ايران بر روي سطح قيمت ها ميزان آن را متناسب با اندازه شوك تغيير مي دهد؛ اما تأثير شوك منفي در دوران رونق بر سطح قيمتها ابتدا تورم را كاهش داده و سپس بعد از مدت كوتاهي دوباره تورم افزايش مي يابد. لذا مي توان بيان كرد كه در اقتصاد ايران در هر دو حالت ركود و رونق اقتصادي تورم افزايش مي يابد. در مورد توليد و سرمايه گذاري نيز اين عدم تقارن به صورتي است كه در شرايط ركود اقتصادي سياست انبساطي بهتر نتيجه مي دهد و در رونق اقتصادي سياست بهينه سياست انقباضي است.