بررسي اثرگذاري متغيرهاي اقتصادي بر ريسك اعتباري سيستم بانكي كشور

از آن جا كه بيشترين حجم مبادلات اقتصادي كشور از طريق سيستم بانكي تحقق مي يابد، كاركرد صحيح نظام بانكداري كشور نقش تعيين كننده اي در بهبود فعاليت هاي اقتصادي خواهد داشت. يكي از عمده ترين مشكلات نظام بانكي كشور طي سال هاي گذشته عبارتست از اين كه در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهيلات، بانك ها با كاهش ناگهاني منابع مواجه مي شوند و ريسك اعتباري ممكن است به ورشكستگي آن ها منجر شود. به همين دليل اندازه گيري ريسك تسهيلات اعطايي به عنوان يكي از مهم ترين عوامل تصميم گيري در حوزه نظام تامين مالي مطرح است كه تحت تأثير متغيرهاي اقتصاد كلان بوده و مي تواند نشانه هشدار وقوع تكانه در بخش مالي باشد. اين مقاله اثرگذاري متغيرهاي اقتصادي بر ريسك اعتباري سيستم بانكي كشور را طي دوره زماني 95-1379 بررسي مي كند. به منظور اندازه گيري نرخ نكول از نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات اعطايي استفاده شده است. متغيرهاي اقتصادي شامل نرخ رشد سهام، نرخ بيكاري، نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد تسهيلات مي باشد كه با استفاده از مدل ARDLاثرگذاري بلندمدت و كوتاه مدت آن ها تخمين زده شده است. نتايج اثرگذاري متغيرها را بر ريسك اعتباري را تاييد مي كند. در اين ميان ريسك اعتباري بيشترين اثرپذيري را از متغير نرخ رشد شاخص قيمت سهام و كمترين اثرپذيري را از متغير نرخ رشد نقدينگي داشته است.