كاربرد الگوريتم ارتباطي در پيش‌بيني نوسان قيمت سهام در بازار سرمايه ايران

تغييرات قيمت سهام يكي از مهم‌ترين موضوعات مورد توجه هر سرمايه‌گذار است. سرمايه‌گذاراني كه با اهداف بلند مدت نيز سرمايه‌گذاري مي‌كنند به نوعي به قيمت سهم و تغييرات آن حساس و از خود واكنش نشان مي‌دهند. تغييرات قيمت يك منبع مهم اطلاعاتي و موثر در ارزيابي وضعيت بنگاه‌ها. ارزيابي تطبيقي با ساير واحدها. ارزيابي كارآيي ميران و از همه مهم‌تر موثر بر تصميمات سرمايه‌گذاران است. هدف پژوهش پيش‌بيني نوسان قيمت سهام در بازار سرمايه ايران با استفاده از الگوريتم ارتباطي مي‌باشد بدين منظور از اطلاعات 1750 سال شركت با نرم افزار متلب استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه الگوريتم غير خطي ارتباطي در پيش بيني نوسان قيمت سهام با استفاده از متغير هاي حسابداري نسبت به الگوريتم ارتباطي خطي توانايي بالاتري دارد. لذا به صاحبان سرمايه و تصميم گيران شركت توصيه مي‌شود در تصميم گيري‌هاي خود پيرامون سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه از قدرت پيش‌بيني الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي بويژه حالت غير خطي الگوريتم ارتباطي استفاده كنند.

No abstract