ارزيابي مدل‌هاي ريسك اعتباري بانك‌ها با رويكرد ويژگي‌هاي اخلاقي مشتريان

زمينه: عليرغم اهميت ريسك اعتباري در فعاليت بانك‌ها و مؤسسات مالي، به نظر مي‌رسد حركت منسجم و سازمان يافته‌اي براي ايجاد مدل‌هاي ريسك اعتباري به خصوص در اقتصاد ايران، صورت نگرفته است. همچنين ويژگي‌هاي اخلاقي مشتريان مي‌تواند اثر قابل ملاحظه‌اي در بازپرداخت تعهدات‌شان و به عبارت ديگر كاهش ريسك اعتباري داشته باشد. بنابراين تدوين نظام جامع مديريت ريسك اعتباري از جمله ضروريات نظام بانكي كشور به حساب مي‌آيد. رتبه‌بندي اعتباري مشتريان در بلندمدت باعث افزايش سودآوري؛ بهره‌وري بيشتر و پيشي گرفتن از رقبا مي‌شود. برخورداري از يك مدل ريسك كارآمد و لحاظ نمودن ويژگي‌هاي اخلاقي مشتريان در مدل نه تنها تصميم‌گيري در زمينه اعتبار و گرفتن وثيقه‌ها را تسهيل مي‌نمايد، بلكه افزون بر كاهش هزينه مبادله موجب خواهد شد كه سيستم بانكي از الگوي كارآمدي در تخصيص سرمايه به بخش‌هاي مختلف اقتصادي برخوردار شود. نتيجه‌گيري: در مطالعه حاضر با ارائه تكنيك مدل‌هاي چندسطحي، به بررسي و شرح اين روش براي طراحي مدل ريسك اعتباري مشتريان بانك‌ها و لحاظ نمودن ويژگي‌هاي اخلاقي مشتريان به عنوان متغير توضيحي در مدل خواهيم پرداخت. در نتيجه در يك مدل رگرسيون لاجستيك و با رويكرد چندسطحي، لحاظ ويژگي‌هاي اخلاقي مشتريان به عنوان يك متغير توضيحي در كنار ساير متغيرهاي توضيحي (نظير سابقه همكاري با بانك، درآمد، نسبت‌هاي مالي مشتريان حقوقي و ...)، نقش مهمي را مي‌تواند در بيان رفتار ريسك اعتباري ايفا نمايد.