بررسي عبورنامتقارن نرخ ارز به قيمت‌هاي داخلي

اين مطالعه با هدف بررسي تأثير شوك‌هاي مثبت و منفي نرخ ارز به قيمت‏هاي داخلي و با استفاده از داده‏هاي فصلي ايران طي دوره‏ي زماني (1369:1-1396:4) و با به كارگيري الگوي خود‏رگرسيون با وقفه‏هاي توزيعي غيرخطي، عبور نامتقارن نرخ ارز به قيمت‏هاي داخلي را با لحاظ تقويت و تضعيف ارزش پول ملي مورد بررسي قرار مي‏دهد. نتايج الگو خودرگرسيون با وقفه‏هاي توزيعي غيرخطي بيانگر اين است كه شوك‌هاي مثبت و منفي نرخ ارز اثرات نامتقارني بر شاخص‏هاي قيمت در اقتصاد ايران دارند، به نحوي كه در بلندمدت شوك‌هاي منفي نرخ ارز در اثرگذاري بر هر چهار شاخص قيمت ناتوان هستند، اما شوك‌هاي مثبت نرخ ارز تأثير مثبت و معناداري بر سه شاخص (شاخص قيمت مصرف‌كننده، توليدكننده و شاخص قيمت واردات) در بلندمدت دارند اما بر شاخص قيمت صادرات اثر معناداري ندارد. همچنين در كوتاه‏مدت شوك‌هاي مثبت نرخ ارز تأثير مثبت و معناداري بر شاخص‏هاي قيمت مصرف‏كننده، واردات و صادرات دارند، اما شوك‌هاي منفي در كوتاه‏مدت تأثير معناداري بر شاخص‏هاي مذكور ندارند. شاخص قيمت توليدكننده نيز پاسخ مثبت نسبت به هر دو شوك مثبت و منفي نرخ ارز در كوتاه‏مدت مي‏دهد اما شوك‌هاي منفي نسبت به شوك‌هاي مثبت تأثير بزرگ‌تري بر شاخص قيمت توليدكننده (در كوتاه‏مدت) دارند.