سياست‌هاي انبساطي - انقباضي در شركت‌هاي بورس با استفاده از بازده به مقياس‌هاي چپ و راست در مدل‌هاي تحليل پوششي داده‌ها

هدف اين مقاله ارزيابي بازده به مقياس شركت هاي بورس تهران بر اساس مدل هاي جديد در تحليل پوششي داده ها مي باشد. به كمك اين ارزيابي مي توان درخصوص اعمال سياست هاي انقباضي يا انبساطي در شركت هاي بورس قضاوت كرد. به اين منظور نياز به مدل هايي در تحليل پوششي داده ها است كه بتوانند بازده به مقياس چپ و راست واحدهاي تصميم گيرنده را ارزيابي كنند. در اين مقاله دو مدل برنامه ريزي خطي براي ارزيابي عملكرد و بازده به مقياس هاي چپ و راست در تحليل پوششي داده ها پيشنهاد مي شود. مزيت اصلي روش در خطي بودن هر دو مدل مي باشد در حالي كه مدل هاي قبلي براي تعيين بازده به مقياس هاي چپ و راست مشكل نشدني بودن، غيرخطي بودن يا پارامتريك بودن را داشته اند. علاوه بر اين با حل يك مدل تحليل بازده به مقياس چپ و با مدل ديگر تحليل بازده به مقياس راست را مي توان انجام داد. نتايج تعيين بازده به مقياس هاي چپ و راست شركت هاي بورس تهران در سال ۱۳۹۵ نشان مي دهد كه مدل ها به راحتي قابل كاربرد به منظور تحليل اعمال سياست هاي انقباضي يا انبساطي در شركت هاي بورس هستند.