تأثير تبديل داده‌ها بر حافظه‌بلندمدت سري‌هاي‌زماني و پيامدهاي آن مطالعه موردي: داده‌هاي قيمت‌نفت

طي دهه گذشته، فرآيندهاي با حافظه ‌بلندمدت، بخش مهمي از تجزيه ‌و تحليل سري‌هاي‌ زماني را به خود اختصاص داده است. وجود حافظه ‌بلندمدت كاربردهاي مهمي در تحليل كارايي بازار و متغيرهاي ‌كلان‌اقتصادي، مالي و حسابداري دارد، اين در حالي است كه محقق در برخي موارد مجبور است دست به تبديل داده‌ها يا به‌عبارت ‌ديگر دستكاري (به‌عنوان مثال تفاضل‌گيري) داده‌ها بزند كه اين‌كار انتظار مي‌رود برخي ويژگي‌هاي داده‌ها كه در پيش‌بيني‌هاي اقتصادي مهم هستند را از بين ببرد لذا، در اين تحقيق تأثير تبديل داده‌ها بر حافظه ‌بلندمدت و وابستگي ساختاري و نهايتاً نتايج پژوهش، بررسي‌شده است. براي اين‌كار ابتدا وجود حافظه ‌بلندمدت در داده‌هاي خام و تبديل‌شده، آزمون شده است. براي پي بردن به تأثير حافظه ‌بلندمدت بر وابستگي ساختاري، ضريب وابستگي دمي بين داده‌هاي خام و دستكاري ‌شده (داده‌هاي فصلي 1370 تا 1397) برآورد شده است؛ نتايج نشان مي‌دهد، داده‌هاي خام داراي حافظه‌ بلندمدت، وابستگي دمي بيشتري نسبت به داده‌هاي دستكاري ‌شده هستند، به اين معنا كه تبديل داده‌ها باعث تغيير ماهيت داده‌ها شده و نه ‌تنها حافظه آن‌ها را كم مي‌كند بلكه باعث كاهش وابستگي دمي بين آنها مي‌گردد.