شبيه سازي ريسك پرتفوي اعتباري با استفاده از نرم افزار R

اعطاي اعتبار و تسهيلات، همواره مبناي تداوم و رونق فعاليت هاي اقتصادي مي باشد، بنابراين تخصيص بهينه و كارآمد منابع، مبتني بر برقراري توازن بين ريسك و بازده، زمينه رشد و شكوفايي نظام اقتصادي را به همراه خواهد داشت. در اين ميان بانك ها همواره در قبال پرداخت اصل و سود منابع يا سپرده هاي جذب شده در سررسيد معين يا قبل از آن متعهد مي باشند؛ در صورتيكه بازگشت اصل و سود تسهيلاتي كه از سوي بانك ها پرداخت مي شوند بنا به دلايل متعددي ممكن است در معرض نكول قرار گيرد كه به آن ريسك اعتباري مي گويند. در واقع ريسك اعتباري عبارت است از احتمال عدم ايفاي تعهدات مشتري يا طرف معامله به دليل ناتواني يا عدم تمايل، كه منجر به زيان موسسه اعتباري يا بانك مي شود. از طرف ديگر مسئله اصلي در مديريت ريسك، اندازه گيري آن مي باشد كه اين سنجش براي ريسك اعتباري در سطح پرتفوي اعتباري به دليل وجود ساختار همبستگي پيچيده و مشكل است. در اين مقاله، ضمن معرفي مدل هاي پرتفوي ريسك اعتباري، دو كلاس آن ها يعني مدل هاي تك عاملي و مدل هاي آميخته برنولي را مورد بررسي قرار داده و در نهايت در قالب مثالي با استفاده از نرم افزار R، آن ها شبيه سازي شده و سپس معيارهاي اساسي ريسك نظير ارزش در معرض خطر و ريزش مورد انتظار براي آن ها ارائه شده اند.

No abstract