بررسي رابطه بين شاخص‌هاي سرمايه و نقدينگي با وقوع بحران مالي در بانك‌ها

از آنجايي‌كه بازار پول نقش انكارناپذيري در اقتصاد ايران ايفا مي‌‌كند، وقوع بحران مالي در اين بازار كل اقتصاد كشور را با بحران مواجه مي‌كند. پيش‌بيني بحران‌هاي بانكي براي مقابله با آن‌ها و كاهش اثرات آن‌ها ضروري است. لذا هدف از انجام اين پژوهش، بررسي وجود رابطه بين شاخص‌هاي سرمايه و نقدينگي با احتمال وقوع بحران مالي در بانك‌ها و امكان پيش‌بيني آن مي‌باشد. براي بررسي اين موضوع، از معيارهاي سرمايه و نقدينگي معرفي‌شده توسط كميته بازل به‌عنوان شاخص سرمايه و نقدينگي و از آماره Z آلتمن به‌عنوان معيار بحران مالي استفاده شده است و نمونه‌اي متشكل از 16 بانك پذيرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ايران انتخاب و داده‌هاي آن‌ها بين سال‌هاي 1391 تا 1396 با استفاده از روش رگريسيون لجستيك مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج به دست آمده از پژوهش نشان داد بين شاخص سرمايه با احتمال وقوع بحران مالي در بانك‌هاي نمونه، رابطه منفي و معناداري وجود دارد درحالي‌كه بين شاخص نقدينگي و احتمال وقوع بحران رابطه معناداري مشاهده نگرديد.