طراحي الگوي بهينه يكپارچه مديريت نقدينگي مبتني بر ريسك در هلدينگ‌هاي تخصصي شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا)

Integrated Optimal Risk-Based Liquidity Management Model Design in Specialized Holdings of Social Security Investment Corporation (SHASTA)

هدف پژوهش حاضر طراحي الگوي بهينه يكپارچه مديريت نقدينگي مبتني بر ريسك مي‌باشد. جامعه آماري اين پژوهش را هلدينگ‌هاي تخصصي شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) تشكيل مي‌دهد كه با توجه به محدود بودن جامعه آماري، كل جامعه آماري شامل هلدينگ‌هاي شركت در بازه زماني 1396-1391 به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. روش گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانه‌اي و ميداني مي‌باشد. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از مدل رگرسيوني چند متغيره ارائه‌شده در پژوهش به كمك نرم افزار Eviews انجام شد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه پژوهش نشان داد بين حساسيت ريسك، نوسانات قيمت، نوسانات بازده مورد انتظار، ريسك نقدينگي و ريسك نقدشوندگي با مديريت نقدينگي رابطه معني دار وجود دارد.

The purpose of the present research is to design a seamless optimized risk-based liquidity management model. The statistical population of this research is in the special holdings of social security investment company (SHASTA), Due to the limited statistical population, the total statistical society including the company holdings in the period 1391-1396 was considered as an example. The method of collecting information is library and field. Data analysis was performed using the multivariate regression model presented in the study using Eviews software. The results of the hypothesis test showed that there is a significant relationship between risk sensitivity, price fluctuations, expected returns fluctuations, liquidity risk, and liquidity risk with liquidity management.