بررسي اثر نسبت‌هاي اهرمي مشتريان بر ريسك اعتباري بانك‌ها در ايران با استفاده از الگوي اثرات تركيبي (ثابت و تصادفي)

The effect of leverage ratios customers on credit risk in Iranian Banks using mixed effects model (fixed and random)

به منظور برآورد احتمال نكول (ريسك اعتباري) مشتريان حقوقي از مدل رگرسيون لاجيستيك تركيبي به صورت چندسطحي استفاده شده است. مجموع مشاهدات به كار گرفته شده در تخمين اين مدل شامل 5925 ركورد از شخصيت هاي حقوقي بوده كه از بانك هاي كشور تسهيلات دريافت كرده اند. با توجه به نتايج مدل تخمين زده شده به منظور برآورد ريسك اعتباري مشتريان حقوقي سيستم بانكي كشور، ملاحظه مي شود كه از ميان 40 متغير كمي و كيفي كه مورد بررسي قرار گرفتند، تنها 10 متغير بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي تاثير داشتند كه در اين بين تاثير نسبت هاي اهرمي مشتريان بر ريسك اعتباري مثبت بوده است به گونه‌اي كه با افزايش يك واحد در ميزان نسبت بدهي جاري، شانس نكول يا احتمال عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات دريافتي به ميزان 0.05 درصد افزايش مي‌يابد. همچنين با افزايش يك واحدي در نسبت بدهي بلندمدت، ريسك اعتباري به ميزان 0.03 درصد افزايش مي‌يابد.

In this study, we examine the effect of customer leverage ratios on credit risk of banks in Iran using a mixed (fixed and random effects) model. To estimate credit risk of legal customers in Iran banking system, we use mixed effect logistic regression. Total observations would be 5925 records of legal companies which have been received loan from Iranian banks. Considering the results of the estimated model in order to estimate the credit risk of the legal customers of the banking system of the country, it can be seen that among the 40 qualitative and quantitative variables studied, only 10 variables influenced the credit risk of legal customers, among which The effect of customer leverage ratios on credit risk has been positive so that by increasing one unit in the ratio of current debt ratio, credit risk is increased by 0.05 percent. Also, with a one-unit increase in the Long-term debt ratio, credit risk increases by 0.03 percent.