بررسي تاثير بحران بانكي بر ريسك مالي در نظام بانكي ايران

بدون عنوان

هدف اصلي مقاله حاضر بررسي عوامل موثر بر ريسك مالي بانك ها در ايران با تاكيد بر نقش بحران مالي است. براي اين منظور، ريسك مالي به صورت متوسط سه ريسك شامل ريسك نرخ بهره، ريسك اعتباري و ريسك نقدينگي در نظر گرفته شد و تاثير بحران مالي، عوامل كلان اقتصادي (نرخ تورم، رشد اقتصادي و نرخ ارز) و عوامل خاص بانكي (اندازه بانك، سودآوري و كفايت سرمايه) بر آن در چارچوب يك مدل رگرسيون چندمتغيره بررسي گرديد. اين مدل با استفاده از داده هاي 13 بانك طي سال هاي 1380 الي 1396 و به روش داده هاي تابلويي با اثرات ثابت برآورد شده است. نتايج بيانگر آن است كه ريسك مالي بانك ها در شرايط وجود بحران مالي بيشتر از شرايط عدم وجود بحران مالي است. علاوه براين، از بين متغيرهاي كلان اقتصادي رشد اقتصادي و نرخ تورم تاثير معني دار و مثبت بر ريسك مالي بانك ها دارد، اين در حالي است كه تمامي متغيرهاي خاص بانكي تاثير معني دار و منفي بر ريسك مالي دارد. بنابراين، بانك ها مي توانند با تعيين مقادير بهينه از سودآوري، كفايت سرمايه و اندازه خود تا حد زيادي ريسك مالي را در شرايط وجود بحران مالي پوشش دهند.

no abstract