تاثير تورم شركاي تجاري ايران بر نااطميناني تورم ايران: رهيافت مدل‌هاي GARCH

بدون عنوان

در جوامعي كه با جهان در تعامل تجاري هستند، تورم و به تبع آن نااطميناني تورم مي­تواند تحت تاثير عوامل خارجي مانند نوسانات نرخ ارز و تورم در كشورهاي طرف مبادله قرار گيرد. اين آثار در كشورهاي مورد تحريم و پرنوسان اهميت بيشتري دارد، زيرا مي­توانند به عنوان يك بار اضافي براي كشور محسوب شوند. هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير تورم بزرگترين شركاي تجاري ايران، كه بر اساس آمار گمرك جمهوري اسلامي شامل امارات متحده عربي، چين، آلمان، تركيه و كره جنوبي مي­باشند، بر نااطميناني تورم ايران طي دوره زماني 1980 تا 2018 است. به منظور اندازه­گيري نااطميناني تورم ايران از واريانس شرطي جملات پسماند در معادله نرخ تورم استفاده شد. برآورد واريانس شرطي با استفاده از مدل­هاي واريانس ناهمساني خودرگرسيوني شرطي تعميم يافته (GARCH) انجام گرفت و مدل GARCH نمايي (EGARCH) بر اساس آماره­هاي خطاي پيش­بيني، به عنوان كاراترين مدل برگزيده شد. در نهايت، رابطه عليت بين تورم ايران و شركاي تجاري آن با واريانس شرطي نرخ تورم ايران با استفاده از آزمون عليت گرنجر مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان مي­دهد كه يك رابطه عليت گرنجري يك طرفه از تورم ايران به سمت نااطميناني تورم وجود دارد. همچنين تورم كشورهاي چين و تركيه، عليت گرنجري نااطميناني تورم در ايران شناخته شدند

no abstract