تركيب بهينه سبد دارايي بانك‌ها در واكنش به شرايط اقتصادي (مطالعه موردي بانك تجارت)

داشتن سبد مناسب از دارايي‌هاي قابل‌دسترس، يكي از استراتژي‌هاي اصلي و از اهداف محوري بانك‌ها و مؤسسات مالي است. در اين خصوص ريسك و بازده دو عامل تعيين‌كننده و مؤثر در انتخاب دارايي‌ها هستند. بانك‌ها نيز مانند هر موسسه ديگري به دنبال انتخاب سبدي از دارايي‌هاي با ريسك كمتر و حداكثر بازده در طول زمان و در شرايط مختلف اقتصادي هستند. اين مطالعه به دنبال يافتن شواهدي در اين خصوص است كه آيا بانك‌ها در شرايط مختلف اقتصادي سبد دارايي خود را تغيير مي‌دهند و سبد بهينه آن‌ها چگونه است و تا چه اندازه متأثر از شرايط اقتصادي است. در واقع مسئله اصلي اين است كه آيا بانك‌ها دچار چسبندگي سبد دارايي هستند و در شرايط مختلف اقتصادي، واكنش چنداني نشان نمي‌دهند يا اينكه از انعطاف لازم برخوردار هستند. بدين منظور داده‌هاي بانك تجارت از ترازنامه بانك طي دوره 13801397 مورداستفاده قرارگرفته است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه سبد دارايي بانك تجارت طي دوره موردبررسي به شرايط اقتصادي واكنش نشان مي‌دهد. در دوره رشد بالاي اقتصادي، سبد دارايي بانك در مقايسه با دوره رشد پايين اقتصادي از ريسك كمتر و بازدهي بيشتري برخوردار بوده است.