ساختار ترازنامه‌اي بانك‌ها و ريسك سيستمي نظام بانكي

هدف: اين مقاله برآورد ريسك سيستمي نظام بانكي با تأكيد بر وضعيت ساختار ترازنامه‌اي نظام بانكي در چارچوب بازار بين بانكي است. براي اين منظور با استفاده از داده‌هاي روزانه مبادلات بازار بين بانكي در دوره زماني آذر 1392 تا مرداد 1398، شاخص وضعيت نقدينگي نظام بانكي به صورت ميانگين موزون وضعيت نقدينگي بانك‌ها در بازار بين بانكي تعريف مي‌شود و بر اساس آن ريسك سيستمي نظام بانكي با استفاده از سنجه تغيير ارزش در معرض خطر شرطيِ ( ) آدريان و برونماير (2016) و روش رگرسيون كوانتايل برآورد مي شود. روش: گردآوري داده‌ها اسناد كاوي و مراجعه به منابع آماري از جمله داده‌هاي مبادلات بازار بين بانكي  است. داده‌هاي تحقيق از تارنماي بانك مركزي و بانك‌هاي اطلاعاتي بانك مركزي استخراج شده است. روش تجزيه و تحليل داده‌ها روش اكتشافي است و سنجه ريسك سيستمي نظام بانكي با استفاده از نرم افزار ايويوز برآورد شده است. يافته‌ها:نتايج برآورد سنجه ريسك سيستمي نظام بانكي نشان مي‌دهد كه در صورت وقوع بحران نقدنگي در نظام بانكي، شاخص بازار سرمايه روزانه به طور متوسط 2081 واحد كاهش مي‌يابد. نتيجه‌گيري: نتايج تحقيق ساختار وابسته ترازنامه‌اي بانك‌هاي فعال در بازار بين بانكي را نشان مي‌دهد. بر اساس نتايج تحقيق، بانك مركزي به عنوان ناظر بازار بين بانكي بايد روزانه وضعيت نقدينگي بانك‌ها در بازار بين بانكي را پايش كند. علاوه براين بانك مركزي در برآورد ريسك سيستمي نظام  بانكي مي‌بايست وابستگي ساختار ترازنامه‌اي بانك‌ها را مورد توجه قرار دهد.