مقايسه برآورد تلاطم بازارهاي مالي با استفاده از مدل رگرسيون و مدل شبكه عصبي

تلاطم به عنوان يك عامل مؤثردرتعيين ريسك سرمايه گذاري،مي تواندنقش مهمي در تصميم گيري سرمايه گذاران ايفاكند. يك تخمين مناسب ازتلاطم بازاردريك دوره سرمايه گذاري نقطه آغازين بسيارمهمي دركنترل ريسك سرمايه گذاري است. تلاطم در بازارهاي مالي نقشي كليدي ايفا مي كند، بنابراين ان را بايد شناخت واندازه گيري و پيش بيني كرد و برنامه اي  در نظر گرفت كه بتوان تلاطم بازار را كه برتصميم سرمايه گذاران تاثير دارد را مديريت نمود. با توجه به اهميت پيش بيني تلاطم بازار، هدف اصلي پژوهش حاضر مقايسه دو روش پيش بيني تلاطم بازار است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه تركيب شبكه عصبي مصنوعي و نسبت هاي مالي قابليت پيش بيني تلاطم بازار سرمايه گذاري را دارند و با توجه به مجموع مجذور خطا مدل ارائه شده با استفاده از شبكه عصبي در اين پژوهش عملكرد بهتري در پيش بيني تلاطم بازار سرمايه گذاري نسبت به رگرسيون خطي دارد.