بررسي تاثير عوامل تعيين كننده بقا بركارايي هزينه‌اي بانك‌هاي بورسي كشور

انـسان همـواره به دنبال حداكثر نتيجه از امكانات و عوامل موجود بوده است كه اين موضوع تمايل انسان براي دستيابي به كارايي بالاتر را نشان مي دهد. كارايي، معطوف به حداكثر كردن بازده توسط بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره برداري صـحيح از منابع مي باشد. بانك‌ها به عنوان بخش اصلي نظام مالي، نقش اساسي در تامين بخش‌هاي توليدي، تجاري و مصرفي و حتي دولتي بر عهده خواهند داشت. وقوع بحران‌هاي بانكي در دهه‌هاي اخير در كشورهاي صنعتي و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه به دلايلي همچون فرار سپرده‌ها، افزايش مطالبات معوق بانك‌ها، ركود اقتصادي و غيره باعث اختلال در نظم بازارهاي مالي شده و زمينه ورشكستگي بسياري از بانك‌ها را فراهم آورده است. مطالعات مختلف نشان مي‌دهد كه احتمال بقا به طور معني داري در ميان بنگاه‌هاي هر صنعت متفاوت است. تعداد زيادي از كسب و كارهاي جديد هر سال ورشكست شده و پيآمدهاي اقتصادي و اجتماعي آنها نياز به مطالعه متغيرهاي اثرگذار بر بقاي آنها را آشكار مي‌سازد. خروج هر بنگاه اقتصادي موجب خروج سرمايه‌ها از آن صنعت شده و مي‌تواند صدمات زيادي به رشد اقتصادي وارد سازد. موجوديت هر بنگاه زنده و فعال همانند همه سازمان‌ها نيازمند تلاش براي بهبود وضع خويش و استمرار بقاست. امروزه بانك‌ها بخصوص در كشورهاي پيشرفته به عنوان راهنما، مشاور حرفه‌اي، متخصص در تامين منابع مالي شركت‌ها وجمع آوري و تبادل اطلاعات مورد نياز براي مشتريان خود عمل مي‌كنند و به عنوان موتور محرك اقتصادي عمل مي‌كند. اين موضوع سبب شده است تا فضاي رقابتي تنگاتنگي بين آنها برقرار شود.  با رقابتي شدن فضاي كسب و كار و افزايش رقابت در ميان بانك‌ها، ادامه فعاليت و بقاي بانك‌هاي ناكارا با مشكل مواجهه شده و تنها بانك‌هاي كارآمد و با كارايي بالا مي‌توانند در فضاي رقابتي ادامه حيات داشته باشند. در كشور ايران به دليل اينكه سيستم مالي كشور بر پايه بانك است و بخش بانكي در مقايسه با بازار سرمايه حجم بيشتري از اقتصاد را به خود اختصاص مي‌دهد، لذا ارزيابي كارايي بانك‌هاي كشور بخصوص كارايي هزينه‌اي اهميت زيادي دارد. هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير عوامل اثر گذار بقا بر كارايي هزينه‌اي بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس مي‌باشد. به همين منظور ابتدا با مطالعه مباني نظري و مدل‌هاي آماري‌، متغيرهاي كليدي  كه مي‌توانند بر بقاي بانك‌ها  اثرگذار باشند شناسايي و  در نهايت اثر آنها  بر روي كارايي هزينه‌اي بانك‌ها مورد بررسي قرار گرفت.  به همين منظور ابتدا بر اساس مدل كمل (CAMEL) و تكنيك رگرسيون لاجيت، متغيرهاي كليدي و معني دار بر بقاي بانك‌هاي مورد بررسي شناسايي و سپس از طريق تابع ترانسلوگ و تكنيك تحليل مرزي تصادفي(SFA) ميزان كارايي هزينه‌اي آنها برآورد است. در نهايت ارتباط بين متغيرهاي موثر بر بقا و ميزان كارايي هزينه‌اي بانك‌ها مورد آزمون قرار مي‌گيرد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بهبود كفايت سرمايه سبب افزايش كارايي بانك ها مي‌گردد. كفايت سرمايه مي تواند با كاهش نا اطميناني، اثر مثبت بر روي كارايي هزينه اي بانك ها داشته باشد. بررسي تاثير مطالبات غيرجاري  بر كارايي هزينه اي  بانك ها حاكي از اثر منفي و معني دار مطالبات غير جاري بر كارايي هزينه اي بانك ها است. اين نتيجه نشان مي دهد كه رشد مطالبات غير جاري بانك ها كارايي بانك ها را كاهش مي دهد. نتايج آماري حاكي از معني دار نبودن ضريب نسبت نقدينگي بر كارايي هزينه اي بانك ها است. همچنين نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه نوع مالكيت اثر منفي و معني دار بر كارايي هزينه‌اي بانك‌ها دارد. به عبارت ديگر دولتي بودن بانك‌ها اثر منفي بر روي كارايي هزينه‌اي بانك‌هاي مورد بررسي داشته است. در مجموع نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه رشد مطالبات معوق و كاهش كفايت سرمايه و مالكيت دولتي باعث كاهش كارايي بانك‌ها مي‌شود. بنابراين سياستگذاران بايستي در جهت تداوم بقاي هر چه بيشتر بانك‌ها و جلوگيري از بحراني شدن اوضاع بانك‌ها به نحوي سياست‌گذاري نمايد كه در كاهش رشد مطالبات غير جاري و افزايش نسبت كفايت سرمايه در بانك و حركت به سمت كاهش تصدي‌گري دولت در بخش بانكي حركت نمايد.