ارايه مدلي جهت پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANFIS و رگرسيون فازي

اين پژوهش، با هدف ارائه يك مدل پيش‌بيني شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با سيستم استنتاج فازي‌عصبي ‌تطبيقي (ANFIS) و رگرسيون ‌فازي صورت گرفته است. رفتار شاخص غيرخطي و آشوب‌گونه است كه روش‌هاي سنتي جوابگوي پيش‌بيني دقيق نيست. از اين رو، با استفاده از دو ابزار فوق الذكر و با شناسايي سه متغير كلان اقتصادي شامل نرخ تورم، نرخ ارز و قيمت نفت خام به عنوان متغيرهاي مستقل، اقدام به پيش‌بيني عدد شاخص كل بورس براي يك هفته بعد گرديد. ابتدا داده‌هاي روزانه سالهاي 1387 الي 1394 متغيرهاي پژوهش جمع‌آوري و ذخيره و با استفاده از نرمال‌سازي فازي، نرمال گرديد. سپس مدل‌سازي با استفاده از سه متغير فوق‌الذكر صورت پذيرفت و با مقايسه نتايج، عملكرد بهتر ANFIS نسبت به رگرسيون فازي مشاهده گرديد. معيار سنجش عملكرد، ريشه دوم ميانگين مربعات خطا بود كه براي خروجي ANFIS ، مقدار 0.021248 حاصل شد. حاصل پيش‌بيني يك هفته بعد، براي هر دو ابزار كاهش خطا را نشان داد و مجددا ANFIS با مقدار 0.007933 براي خطا، عملكرد برتر اين پژوهش را به خود اختصاص داد و مدل با چهار ورودي نسبت به مدل با سه ورودي دقت بيشتري از خود نشان داد. تاكيد بر استفاده از متغيرهاي كلان اقتصادي، پيش‌بيني يك هفته آينده عدد شاخص، استفاده از دو ابزار ذكر شده، آناليز حساسيت مدل‌ها در حين تحقيق از ويژگي هاي اين پژوهش است. اين پژوهش مي‌تواند مورد استفاده كليه شركت‌هاي حاضر در بورس، سرمايه‌گذاران، كارگزاري‌ها و افراد حقيقي و حقوقي كه به هر نحوي با بورس اوراق بهادار سروكار دارند، واقع گردد.