تجزيه و تحليل مقايسه‌اي شبكه پوياي تجارت بين الملل نفت خام ايران

A Dynamic Network Comparison Analysis of Iran’s Crude Oil International Trade

در اين پژوهش به تجزيه و تحليل كمّي و مقايسه‌اي شبكه پوياي تجارت بين‌الملل نفت خام ايران با استفاده از روش ارتباط شبكه دايبولد - ايلماز و همچنين تأثير نامتقارن كوتاه‌مدت و بلندمدت افزايش و كاهش عوامل كليدي پيشران و موانع گسترش جريان تجارت نفت خام از طريق رابطه جاذبه و با استفاده از الگوي رگرسيون خودبازگشت با وقفه‌هاي توزيعي تابلويي غير‌خطي در دوره زماني (2017-1980) پرداخته شده است. نتايج حاكي از پويايي سرريز تلاطم جريان تجارت نفت خام ايران در طول دوره زماني مورد بررسي مي‌باشد. به علاوه جريان تجارت نفت خام كشور ايران داراي تأثيرگذاري خالص (انتقال‌دهنده شوك) بر كشورهاي منطقه خاورميانه و تأثيرپذيري خالص (انتقال‌گيرنده شوك) به ترتيب از جريان تجارت نفت خام كشورهاي مناطق آمريكا، اروپاي‌شرقي- اوراسيا، آفريقا، اروپاي غربي و آسيا پاسيفيك مي‌باشد. بر اين اساس تمركز بر الگوي تجارت مجزاي منطقه‌اي و اتخاذ سياستهاي تبعيضي تجارت خارجي توسط ايران، احتمالاً نمي‌تواند مانع از كاهش تاب‌آوري اقتصاد ايران از تلاطم شبكه تجارت بين‌المللي نفت خام گردد. همچنين نتايج نشان‌دهنده رفتار نامتقارن جريان تجارت دوجانبه نفت خام ايران در برابر افزايش و كاهش متغيرهاي توليد ناخالص داخلي كشورهاي صادركننده و واردكننده نفت خام و هزينه حمل و نقل بين‌المللي نفت خام در كوتاه‌مدت و بلندمدت مي‌باشد كه مي‌تواند در شناسايي عوامل مؤثر بر انتقال تلاطم به منظور تنظيم و تعديل سطح تجارت نفت خام مؤثر باشد. بنابراين به نظر مي‌رسد با توجه به درجه بالاي ادغام در شبكه تجارت بين‌الملل نفت خام ايران، اولويت رفتار همكاري تجاري بر رفتار رقابتي در تجارت نفت خام ايران و پاسخگويي مناسب به نوسانات و شوك بازار در طول زمان (مديريت ريسك) در برنامه‌هاي اقتصادي كشور ضروري باشد.

This research conducts a quantitative comparative analysis of the dynamic international crude oil trade network of Iran by using the network connectedness measures of Diebold and Yilmaz (2015) and also the asymmetric short-term and long-term impact of the increasing and decreasing key driving factors and obstacles in the crude oil trade development through the gravityrelation and by using the nonlinear panel auto-regressive distributed lag (ARDL) model during 1980–2017. Results indicated the dynamic spillover flow of the crude oil trade of Iran during the investigated period of time. Moreover, the crude oil trade flow of Iran is a net shock transmitter to Middle East and a net shock receiver from the crude oil trade flow in countries of America, Eastern Europe- Eurasia, Africa, Western Europe, and Asia Pacific, respectively. The focus on the divided regional trade scheme and adopting the biased foreign trade policies by Iran may not lead to the vulnerability reduction of its economy from crude oil trade flow volatilities. Findings also reveal the asymmetric behavior of the crude oil bilateral trade flow in response to the increasing and decreasing of gross domestic product (GDP) per capita variables in both crude oil exporting and importing countries and international crude oil transportation costs in the short-term and long-term period that it can be used in identifying the effective factors on the volatility transmission to adjust the crude oil trade flow. Therefore, concerning the high degree of the integration in the international crude oil trade network of Iran, it seems that it is necessary to prioritize cooperative over competitive behavior in the crude oil trade of Iran and respond appropriately to market shocks and volatilities during the time (risk management) in the economic plan of the country.