حل عددي معادلۀ بلك- شولز كسري به‌روش تقريب توابع پايۀ شعاعي

قيمت‌گذاري اختيارات نقش بسيار مهمي در كنترل و مديريت ريسك دارد. بحث قيمت‌گذاري نيازمند فرآيند مدل‌سازي، روش‌هاي حل و اجراي مدل با داده‌هاي واقعي در يك بازار بررسي شده است. در اين مقاله در نظر داريم يك مدل براي دارايي پايه مبتني بر مدل‌هاي تصادفي كسري كه نوع خاصي از رفتار تغييرات دارايي‌هاي تصادفي است را بيان كنيم. علاوه بر آن يك روش عددي مبتني بر توابع پايه‌ شعاعي ارائه مي‌دهيم كه جواب‌هاي دقيق‌تري نسبت به‌روش‌هاي بررسي شده ديگران دارد. پايداري اين روش نيز بررسي مي‌شود. سرانجام مدل حاصل را بر داده‌هاي واقعي بازار سكه با استفاده از نرم افزار متلب اجرا مي‌كنيم. اميد است با مطالعه اين مقاله يك رويكرد جديدي در قيمت‌گذاري مشتقات در مطالعات بازارهاي آن كشور صورت گيرد.