ارزيابي عملكرد بانك هاي تجاري ايران روش: الگوريتم بوت استرپ

ارزيابي اقتصاد كشورهاي مختلف جهان نشان مي دهد كه بانك ها نقش شريان اقتصادي كشورها را دارند و اقتصاد ايران نيز از اين قاعده نه تنها مستثني نيست بلكه اقتصاد ايران، اقتصاد بانك محور است؛ لذا بررسي عملكرد بانك هاي ايران نقش بسيار مهمي در سياستگذاري هاي آتي دارد. اين مطالعه با هدف بررسي عملكرد مجموعه بانك هاي تجاري ايران در بازه زماني 13941380 انجام شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه نوع بازدهي به مقياس بانك هاي تجاري ايران در بازه زماني مذكور ثابت بوده است و الگوريتم بوت استرپ باعث كاهش متوسط كارايي در بازه زماني مذكور شده است به طوريكه در اين بازه با اعمال الگوريتم بوت استرپ، مجموعه بانك هاي تجاري ايران در تمامي سال ها ناكارا بوده است. بوت استرپ باعث كاهش 4 درصدي متوسط كارايي شده است، همچنين باعث كاهش تورش و واقعي تر شدن نمرات كارايي شده است. بهترين عملكرد بانك هاي تجاري مربوط به سال 1387 و بدترين عملكرد مربوط به سال 1380 بوده است. بوت استرپ باعث مي شود تا نمرات كارايي را رتبه بندي نمود. اين امكان در حالت عدم استفاده از الگوريتم وجود نداشت. ارزيابي دقيق عملكرد بانكي مي تواند باعث اصلاح بانكي شود.