‌‌تعيين ريسك ‌اعتباري مشتريان موسسات بيمه اعتبار‌صادراتي در صندوق ضمانت صادرات ايران با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين و شبكه عصبي

يكي ‌‌از‌ مهمترين‌ مسائلي‌ كه مؤسسات‌‌ مالي و اعتباري با‌ آن مواجه‌ مي‌باشند، ‌احتمال عدم ‌‌ايفاي تعهدات از ‌سوي دريافت‌كنندگان اعتبارات مي‌باشد. با پيش‌بيني ريسك، ضمن برآورد حق‌بيمه و وثيقه ‌مناسب، خسارات ناشي از نكول مشتري و هزينه‌ پيگيري وصول ‌مطالبات به طور معني‌داري كاهش‌يافته و ضمن افزايش كارايي، زمينه رقابت‌پذيري موسسات‌اعتباري نيز فراهم مي‌گردد. هدف از انجام اين پژوهش، سنجش ريسك اعتباري مشتريان صندوق ضمانت صادرات ايران با رويكرد داده‌كاوي و با استفاده از روش‌هاي ماشين بردار‌ پشتيبان ‌(SVM[1]،‌KSVM[2])‌ و شبكه ‌‌عصبي با الگوريتم يادگيري [3]GMDH مي‌باشد. يافته‌هاي‌ پژوهش حاكي از ‌آن است كه در ارزيابي ريسك ‌اعتباري متقاضيان تسهيلات اعتباري، روش KSVM نسبت به ساير مدل‌هاي بررسي شده از قابليت و دقت ‌بالاتري برخوردار مي‌باشد‌. همچنين پنج متغير سابقه‌شركت (‌‌سابقه فعاليت شركت از‌ زمان تاسيس‌)، مدت اعتبار (طول دوره اعتبارماخوذه)، ميانگين صادرات (حجم فعاليت صادراتي شركت طي‌ سال‌هاي متمادي)، نحوه ‌ايفاي تعهدات و‌ گردش‌ حساب‌ بانكي به مانده تعهدات (درجه استحكام مالي مشتري) به ترتيب بيشترين تاثير را در ارزيابي اعتبار ‌مشتريان دارا مي‌باشند.