درجه عبور نرخ ارز و آثار تكانه پولي در يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي

هدف اصلي مطالعه حاضر بررسي نظريه تيلور در اقتصاد ايران و بررسي آثار تكانه‌هاي پولي بر متغيرهاي كلان اقتصادي با فرض درجه عبور نرخ ارز در محيط‌هاي تورمي مختلف است. براي اين منظور ابتدا با بهره‌گيري از رويكرد رگرسيون انتقال ملايم و با استفاده از داده‌هاي سري زماني فصلي اقتصاد ايران طي 1394:4-1367:1 رژيم‌هاي تورمي استخراج شده و در ادامه در قالب يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي براي اقتصاد باز كوچك و با لحاظ درجه عبور نرخ ارز ناقص در محيط‌هاي تورمي مختلف تأثير تكانه‌هاي پولي بر متغيرهاي كلان اقتصادي مورد آزمون تجربي قرار گرفته است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد، در اقتصاد ايران فرضيه تيلور مبني بر وجود رابطه مستقيم بين درجه عبور نرخ ارز برشاخص قيمت واردات و سطوح تورمي تأييد مي‌شود. از سوي ديگر، بررسي توابع واكنش آني متغيرهاي كلان اقتصادي نسبت به تكانه پولي نشان مي‌دهد كه نوسانات متغيرهاي كلان اقتصادي تحت سناريوي دوم (درجه عبور نرخ ارز در محيط تورمي بالا) در مقايسه با سناريوي اول (درجه عبور نرخ ارز در محيط تورمي پايين) بيشتر است.