طراحي يك سيستم معاملاتي خودكار با استفاده از شبكه عصبي پيچشي

در سال‌هاي اخير مقالات و پژوهش‌هاي زيادي در زمينه‌ي استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشيني و معاملات الگوريتمي در بازارهاي مالي به منظور كسب بازدهي منتشر شده است. هدف اين پژوهش ايجاد يك سيستم معاملاتي خودكار با استفاده از پردازش تصوير به وسيله‌ي شبكه عصبي پيچشي است. بدين منظور، در ابتدا پس از دريافت داده‌هاي مورد نياز براي سهام منتخب، 28 انديكاتور تحليل تكنيكال انتخاب و مقادير هر كدام به صورت جداگانه براي هر سهم محاسبه شد. سپس سري‌هاي زماني اين انديكاتورها به تصاوير 2 بعدي تبديل شده و در نتيجه براي هر داده روي سري زماني قيمت سهم، يك تصوير دو بعدي با ابعاد 28×28 ساخته‌ شد. پس از برچسب‌گذاري هر تصوير با يكي از برچسب‌هاي خريد، فروش و نگهداري، اين تصاوير به شبكه عصبي پيچشي وارد شدند. همچنين براي بررسي بازدهي و ريسك سيستم ارائه شده، يك روش براي خريد و فروش بر اساس نتايج مدل در زمان گذشته معرفي شده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه در 80% موارد، اين روش بازدهي بيشتري نسبت به استراتژي مرسوم خريد و نگهداري كسب كرده است. همچنين همواره از نظر معيارهاي ريسك انحراف معيار و بيشترين افت بهتر عمل مي‌كند. همچنين، نتايج نشان‌دهنده‌ي تأثير زياد كارمزد معاملات بورس اوراق بهادار تهران بر روي بازدهي مدل است. به گونه‌اي كه مدل چند برابر سود كسب شده را براي پرداخت كارمزد از دست مي‎دهد.