برآوردي از درجه عبور نرخ ارز به قيمت هاي داخلي در اقتصاد ايران: كاربردي از مدل هاي پارامتر متغير

ميزان تغييرات قيمت هاي داخلي در نتيجه تغييرات نرخ ارز، در ادبيات اقتصاد كلان و بين الملل، به درجه عبور نرخ ارز مشهور است. اين موضوع، از آن جهت اهميت دارد كه تكانه هاي وارده بر اقتصاد از كانال نرخ ارز به قيمت هاي نسبي اقتصاد منتقل مي شود. در ضمن، درجه عبور نرخ ارز تحت تأثير متغيرهاي خرد و كلان اقتصادي است كه با تغيير هر يك از اين متغيرها، درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد نيز تغيير خواهد كرد. لذا در مطالعه حاضر، براي برآورد ميزان تأثير نرخ ارز بر قيمت هاي داخلي، از الگوي خودرگرسيون برداري ساختاري عامل افزوده با نوسانات تصادفي و پارامترهاي متغير در طي زمان (TVPSFAVARSV ) و از داده هاي دوره زماني فصل اول 1369 تا فصل دوم 1397 استفاده شده است. ابتدا، متغير پنهان فعاليت هاي سوداگرانه در اقتصاد ايران مدل سازي و استخراج شده و نتايج، نشان مي دهد كه بيشترين سوداگري در اقتصاد ايران در دوره هاي (1373 تا 1375)، (1377 تا 1378) و (1390 تا 1391) بوده، همچنين شوك متغير پنهان سوداگري در دوره مورد بررسي، به افزايش تورم در اقتصاد ايران منجر شده است. برآورد درجه عبور نرخ ارز در ايران، نشان داد كه ضريب درجه عبور نرخ ارز طي دوره مورد بررسي، ثابت نبوده و در اين دوره، تغيير كرده است. تجزيه واريانس تاريخي درجه عبور نرخ ارز با حضور عوامل مؤثر نيز نشان داد كه تقريباً اكثر نوسانات درجه عبور نرخ ارز توسط تورم و سپس نوسانات نرخ ارز و شكاف توليد، قابل تفسير و توضيح است.