مدل‌‎سازي مديريت دارايي‌ها –بدهي‎ها‎ در بانك ملي ايران تحت شرايط عدم اطمينان: رويكرد مدل برنامه‎ريزي كسري

مديريت دارايي-بدهي (ALM) فعاليت مهمي‎در برنامه‎ريزي استراتژيك بانك‎ها محسوب مي‎گردد و مي‎تواند به عنوان يك مسئله بهينه‎سازي در جايي ديده شود كه بانك‎ها قصد دارند به اهداف خاص خود دست يابند. هدف اصلي اين پژوهش ارائه الگوي رياضي براي بهينه‎سازي دارايي‎ها و بدهي‎هاي بانك ملي ايران تحت شرايط عدم اطمينان با مدل برنامه‎ريزي كسري فازي طي دوره 10 ساله (97-88) است. جهت دستيابي به هدف فوق 14 اقلام موجود در دارايي‎ها و بدهي‎هاي ترازنامه اين بانك براي محاسبه 9 متغير مورد استفاده در مدل استخراج شده و نهايتاً نتايج بدست آمده از حل مدل برنامه‎ريزي كسري فازي در محيط نرم‎افزار لينگو بيانگر آن است كه مدل پيشنهادي مقاله، قابليت ارائه مقادير بهينه هر يك از اقلام ترازنامه را براي سال‎هاي آتي با توجه به شرايط سال‎هاي گذشته، داراست و ارزش تابع هدف براي بانك ملي با درنظر گرفتن بهينه‎سازي در تصميمات مديريت دارايي و بدهي مي‎تواند به نسبت كفايت سرمايه مطلوب دست يابد.