بررسي تاثير صرفه‌هاي تنوع در تسهيلات بانكي بر معيار بازدهي بانك‌‌هاي منتخب در ايران

بانك ها در نظام پرداخت ها، سياست پولى، كاهش هزينه معاملات، مديريت و كنترل ريسك و نيز در فرايند گذار اقتصاد به يك اقتصاد بازار نقش بسيار مهمي ايفا مي كنند. با توجه به اهميت بانك ها در اقتصاد، توجه به عملكرد آنها و بهبود بازدهي آنها بسيار ضروري مي باشد.. يكي از عواملي كه بازدهي بانك ها را تحت تاثير قرار مي دهد، تصميمات مربوط به متنوع سازي خدمات و فعاليت هاي بانك است. متنوع سازي خدمات بانكي از يك طرف منافعي به همراه دارد و از طرف ديگر هزينه هايي را ايجاد مي نمايد. لذا بررسي تاثير متنوع سازي بر بازدهي بانك بسيار حائز اهميت مي باشد. در مقاله حاضر به منظور بررسي صرفه هاي ناشي از تنوع در تسهيلات بانكي بر معيار بازدهي بانك، تابع هزينه غيرخطي مربوط به بانك هاي منتخب ايران و نيز صرفه هاي شبه تنوع در تسهيلات بانكي در قالب چهار سناريو مختلف كه شامل تمركز بانك بر وام مشاركت مدني، تمركز بر وام مضاربه، تمركز بر وام جعاله و تمركز بر ساير تسهيلات بانكي مي باشد طي دوره زماني 1384 تا 1395 مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين با استفاده از الگوي رگرسيوني سانسور شده (الگوي توبيت) تاثير صرفه هاي شبه تنوع در تسهيلات روي معيار بازدهي بانك ارزيابي شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد در سناريوهاي مختلف، صرفه هاي شبه تنوع در تسهيلات بانكي تاثير متفاوتي بر معيار بازدهي بانك دارند. در صورتي كه بانك ها بر تسهيلات مبتني بر مشاركت مدني، مضاربه و ساير تسهيلات تمركز داشته باشند، متنوع سازي منجر به افزايش بازدهي بانك ها مي شود. در حالي كه اگر تمركز بانك ها بر وام جعاله باشد، متنوع سازي تسهيلات بانكي، بازدهي را كاهش خواهد داد.