كاربرد روش تفاضلات متناهي در محاسبه پارامترهاي حساسيت ريسك براي قرارداد اختيارمعامله اروپايي

اين پژوهش با هدف محاسبه پارامترهاي حساسيت ريسك (يوناني ها)، براي قرارداد اختيارمعامله اروپايي انجام شده است. با اين توضيح كه منظور از پارامترهاي حساسيت ريسك، حساسيت قيمتي اختيارمعامله نسبت به پارامترهاي اثر گذار بر قيمت سهام است كه روش‌هاي مختلفي جهت كمي كردن آنها ارائه شده و مورد استفاده قرار گرفته كه هر يك از آنها مزايا و معايبي دارد. در اين تحقيق از روش تفاضلات متناهي براي اين منظور استفاده شده كه نسبت به روش هاي ديگر از پيچيدگي كمتري برخوردار است و زمان محاسبه آن به نسبت كم مي باشد. همچنين، با افزايش نمونه و افزايش نوسان، پارامترها دچار اختلال نمي شوند. علاوه براين، 10 شركت برتر بورسي در سال 1397 انتخاب و ارزش اختيار معامله اروپايي و پارامترهاي حساسيت ريسك مربوط به آنها توسط نرم افزار MATLAB محاسبه شده است. نتايج نشان داد محاسبه ارزش اختيار معامله و پارامترهاي حساسيت ريسك با روش تفاضلات متناهي تقريب مناسبي از آنها به دست مي دهد.