الگويي براي رتبه‌بندي چندشاخصي عملكرد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در ايران

Multi-Index Performance Ranking Model of Banks and Credit Institutions in Iran

از ديدگاه نظارت بانكي و مالي، توجه به عملكرد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و مقايسهٔ عملكرد آن‌ها از طريق رتبه‌بندي به موضوعي ضروري و گريزناپذير تبديل شده است. همچنين آثاري كه اطلاعات رتبه‌بندي‌ عملكردي مي‌تواند در اقتصاد داشته باشد، نياز به اين‌گونه اطلاعات براي درك صحيح از وضعيت اقتصادي كشور و تلاش براي بهبود آن و تخصيص بهينه و مناسب منابع احساس مي‌شود. نظر به پايين بودن و نبود كارايي لازم در مدل‌هاي رتبه‌بندي تحقيقات گذشته، تك‌بعدي و تك‌معياري بودن شاخص انتخاب در رتبه‌بندي سازمان مديريت صنعتي، وجود ابهام و رويه‌هاي چندگانهٔ مؤسسات رتبه‌بندي و همچنين استفاده از نسبت‌هاي مالي به‌تنهايي در پژوهش‌هاي قبلي، طراحي الگوي رتبه‌بندي عملكردي دقيق و جامع داراي ابعاد و وجوه مختلف ضروري تشخيص داده شد. براي بررسي موضوع، در تحقيق حاضر از معيارهاي مالي و بانكي استفاده گرديد. اين تحقيق با استفاده از تكنيك پاپريكا الگوي ارزيابي چندشاخصي رتبه‌بندي عملكردي بانك‌ها را طراحي و كارآيي و نتايج رتبه‌بندي مدل تركيبي را با مدل‌هاي تفكيكي با استفاده از تحليل منحني راك مقايسه نمود. جامعه آماري تحقيق شامل 26 بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي تجاري طي سال‌هاي 1394 تا 1397 است. بر اساس نتايج حاصل‌شده هريك از معيارهاي رتبه‌بندي موردبررسي از مدل‌هاي تفكيكي در امتياز حاصل از رتبه‌بندي تركيبي تأثيري معنادار داشت. همچنين نتايج رتبه‌بندي‌هاي انجام‌شده در مقايسهٔ زوجي مدل رتبه‌بندي‌ تركيبي با هريك از مدل‌هاي رتبه‌بندي‌ به‌تفكيك، تفاوتي معنادار داشتند و در نهايت، توان توضيح‌دهندگي مدل تركيبي معنا‌دار بود و اين مدل نتايج رتبه‌بندي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري را بهبود و ارتقا بخشيد.

From the perspective of banking and financial supervision, paying attention to the performance of banks and credit institutions and comparing their performance through ranking has become a necessary and inevitable issue. Also, the need for performance rating information to properly understand the economic situation of the country and efforts to improve it and the optimal allocation of resources, is felt. Such information can influence the decisions of various stakeholder groups. Also, due to the low and lack of efficiency in the ranking models in previous research, designing an accurate and comprehensive performance ranking model with different dimensions and aspects was deemed necessary. After designing a multi-indicator evaluation model of banks performance ratings in the primary sector, this study investigated the efficiency and ability to explain the combined model in comparison with the segregated models. In this order, data of 26 banks during 2015 to 2018 is used. Based on the results, each of the ranking criteria studied from the segregated models had a significant effect on the score obtained from the combined ranking. Also, the results of rankings performed in a pairwise comparison of the combined rating model with each of the rating models separately, and finally the ability to explain the combined model was significant and this model improved and improved the ranking results of banks and credit institutions.