كليدواژه :
بحرانهاي اقتصادي , بانك‌هاي تجاري , توليد ناخالص داخلي , بورس اوراق بهادار تهران
چكيده فارسي :
شواهد تجربي نشان مي‌دهد بحران بانكي يكي از دلايل عمده‌ي بروز بحرانهاي اقتصادي به شمار مي‌رود. بانك‌ها نيز همانند هر بنگاه اقتصادي مي‌توانند به صورت انفرادي يا گروهي با مشكل ورشكستگي مواجه شوند؛ اما بايد در نظر داشت كه آثار مخرب ورشكستگي بانك‌ها بسيار فراتر از ورشكستگي بنگاه‌هاي تجاري است. بحرانهاي بانكي يك اتفاق نادر است، اما در صورت بروز، عواقب آن‌ها اغلب چشمگير است. پيش‌بيني بحرانهاي بانكي مطمئناً دشوار است. از سويي، پيش‌بيني اين وقايع نادر، كه در موارد بسياري علل و پيامدهاي مختلفي دارند، از نظر اقتصادي بسيار چالش برانگيز است.
روش تحقيق در اين پژوهش از نوع كاربردي است و جامعه آماري پژوهش شامل تعدادي از بانك‌هاي تجاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در اين تحقيق سعي شده است، پيش‌بيني بحرانهاي بانكي با روش پانل پروبيت ساده و پويا مورد ارزيابي قرار گيرد. براي اين منظور از متغيرهاي شاخص كل بورس، شاخص قيمت زمين، نسبت اعتبار به توليد ناخالص داخلي، نسبت اهرم، سود و سرمايه هر بانك كه نشان‌دهنده‌ي وضعيت اقتصاد كشور و بانك‌ها است استفاده مي‌شود. طبق نتايج حاصل شده نرخ پيش‌بيني درست در پروبيت پويا بيشتر از نرخ پيش‌بيني پروبيت ساده است و پروبيت پويا توانايي بيشتري در پيش‌بيني بحرانهاي بانكي دارد. از طرفي متغير نسبت اعتبارات اعطايي بانك‌ها به بخش خصوصي نسبت به GDP و نسبت اهرم با احتمال وقوع بحران بانكي در ايران رابطه معنادار و مؤثري دارند.
چكيده لاتين :
Empirical evidence shows that the banking crisis is one of the leading causes of economic crises. The occurrence of a banking crisis due to the interconnectedness of the banking network with countries' economies makes it very difficult to study and predict them. The research method in this research is applied. The statistical population of the research includes Saderat, Mellat, Tejarat, Eghtesad Novin, Parsian, Pasargad, Sina, Sarmayeh, Karafarin, Hekmat Iranian, Ansar, Shahr, Gardeshgari, Tose Etebari, Saman, Dey is the Khavaremianeh, and Postbank and the research period is from 2007 to 2017. This research has evaluated the banking crisis prediction by simple and dynamic probit panel method in two periods when the first period includes the first and second lags and the second period includes the third and fourth lags. For this purpose, the variables of total stock index, land price index, credit to GDP ratio, leverage, profit, and the capital ratio of each bank, which indicates the state of the country's economy and banks, are used. According to the results, the correct prediction rate in dynamic probit is higher than the simple probit prediction rate, and dynamic probit is more capable of predicting banking crises. On the other hand, the ratio of loans granted by banks to the private sector to GDP and the ratio of leverage have a significant and effective relationship with the probability of a banking crisis in Iran.
